PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGWD.L с WRDA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGWD.L с WRDA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IGWD.L (iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF Accumulating) and WRDA.L (UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc) are both Global Equities funds - IGWD.L tracks the MSCI World 100% Hedged to GBP Index while WRDA.L tracks the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past year, IGWD.L returned 25.97% vs 27.42% for WRDA.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IGWD.L charges 0.55%/yr vs 0.06%/yr for WRDA.L.

Доходность

Сравнение доходности IGWD.L и WRDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF Accumulating (IGWD.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IGWD.L торгуется в GBP, в то время как WRDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WRDA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IGWD.L показывает доходность 9.78%, а WRDA.L немного выше – 10.16%.

IGWD.L

1 день
0.11%
1 месяц
4.42%
С начала года
9.78%
6 месяцев
10.82%
1 год
25.97%
3 года*
20.22%
5 лет*
11.96%
10 лет*
12.23%

WRDA.L

1 день
0.07%
1 месяц
5.13%
С начала года
10.16%
6 месяцев
10.42%
1 год
27.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGWD.L и WRDA.L

2026 (YTD)20252024
IGWD.L
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF Accumulating		9.78%18.77%19.42%
WRDA.L
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc		10.16%12.77%20.02%

Correlation

The correlation between IGWD.L and WRDA.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г.

0.85

The correlation between IGWD.L and WRDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF Accumulating

UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с IGWD.L:
IGWD.L с IWDA.LIGWD.L с CNDX.LIGWD.L с CSP1.LIGWD.L с IITU.LIGWD.L с SMT.LIGWD.L с EIMI.LIGWD.L с ISAC.L
Часто сравнивают с WRDA.L:
WRDA.L с VWRA.LWRDA.L с EMIM.LWRDA.L с SWLD.LWRDA.L с ACWI.LWRDA.L с IWDA.LWRDA.L с XMWX.LWRDA.L с SPXS.MI

Доходность на риск

IGWD.L vs. WRDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGWD.L
Ранг доходности на риск IGWD.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGWD.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGWD.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGWD.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGWD.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGWD.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
WRDA.L
Ранг доходности на риск WRDA.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRDA.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRDA.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRDA.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRDA.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRDA.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGWD.L c WRDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF Accumulating (IGWD.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGWD.LWRDA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.72

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
3.72

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.52

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

4.18

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.65

16.68

-2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGWD.L vs. WRDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGWD.L на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WRDA.L равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGWD.L и WRDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGWD.LWRDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.72

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.51

-0.79

Просадки

Сравнение просадок IGWD.L и WRDA.L

Максимальная просадка IGWD.L за все время составила -35.37%, что больше максимальной просадки WRDA.L в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGWD.L и WRDA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGWD.LWRDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.37%

-18.38%

-16.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.65%

-6.53%

-1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.58%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.08%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.12%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-2.27%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.64%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IGWD.L и WRDA.L

iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF Accumulating (IGWD.L) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что IGWD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGWD.LWRDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

2.49%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

7.16%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.44%

10.03%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.78%

12.34%

+2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.47%

12.34%

+3.13%

Сравнение комиссий IGWD.L и WRDA.L

IGWD.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии WRDA.L в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGWD.L и WRDA.L

Ни IGWD.L, ни WRDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IGWD.L and WRDA.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WRDA.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WRDA.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.55% for IGWD.L.

IGWD.L tracks MSCI World 100% Hedged to GBP Index, while WRDA.L tracks MSCI World Index. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.55% for IGWD.L and 0.06% for WRDA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGWD.L и WRDA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор