Сравнение IGWD.L с SGLN.L
IGWD.L (iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF Accumulating) and SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - IGWD.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World 100% Hedged to GBP Index, while SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGWD.L returned 12.23%/yr vs 14.27%/yr for SGLN.L. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. IGWD.L charges 0.55%/yr vs 0.12%/yr for SGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности IGWD.L и SGLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IGWD.L торгуется в GBP, в то время как SGLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLN.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGWD.L показывает доходность 9.78%, что значительно выше, чем у SGLN.L с доходностью 3.89%. За последние 10 лет акции IGWD.L уступали акциям SGLN.L по среднегодовой доходности: 12.23% против 14.27% соответственно.
IGWD.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 4.42%
- С начала года
- 9.78%
- 6 месяцев
- 10.82%
- 1 год
- 25.97%
- 3 года*
- 20.22%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 12.23%
SGLN.L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 5.42%
- 1 год
- 33.75%
- 3 года*
- 28.17%
- 5 лет*
- 20.12%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение доходности по годам IGWD.L и SGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGWD.L iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF Accumulating | 9.78% | 18.77% | 21.32% | 22.41% | -17.62% | 24.09% | 11.29% | 24.33% | -8.94% | 17.26% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 3.89% | 53.66% | 28.20% | 7.24% | 11.84% | -2.57% | 19.62% | 14.63% | 4.36% | 1.68% |
Correlation
The correlation between IGWD.L and SGLN.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2011 г. | -0.10 |
The correlation between IGWD.L and SGLN.L shifts across timeframes, from -0.11 (10 years) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGWD.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск
IGWD.L
SGLN.L
Сравнение IGWD.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF Accumulating (IGWD.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGWD.L | SGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.29 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 1.91 | +1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.65 | 5.05 | +9.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGWD.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 1.45 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 1.23 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.90 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.55 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок IGWD.L и SGLN.L
Максимальная просадка IGWD.L за все время составила -35.37%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -41.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGWD.L и SGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGWD.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.37% | -41.71% | +6.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.65% | -17.57% | +9.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.58% | -17.57% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.08% | -17.57% | -5.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.37% | -21.91% | -13.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -16.01% | +15.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -14.76% | +10.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 6.67% | -4.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGWD.L и SGLN.L
Текущая волатильность для iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF Accumulating (IGWD.L) составляет 3.13%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что IGWD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGWD.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | 5.08% | -1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.63% | 20.08% | -11.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.44% | 23.19% | -11.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.78% | 16.30% | -1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.47% | 15.78% | -0.31% |
Сравнение комиссий IGWD.L и SGLN.L
IGWD.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SGLN.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGWD.L и SGLN.L
Ни IGWD.L, ни SGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IGWD.L and SGLN.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.55% for IGWD.L.
IGWD.L is categorized as Global Equities, while SGLN.L is Gold. IGWD.L tracks MSCI World 100% Hedged to GBP Index, while SGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.55% for IGWD.L and 0.12% for SGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для IGWD.L и SGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор