PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGUS.L с IWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGUS.L с IWDA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IGUS.L (iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF) and IWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IGUS.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while IWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, IGUS.L returned 13.48%/yr vs 13.91%/yr for IWDA.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IGUS.L и IWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (IGUS.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IGUS.L торгуется в GBp, в то время как IWDA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IGUS.L показывает доходность 9.82%, а IWDA.L немного выше – 10.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGUS.L имеют среднегодовую доходность 13.48%, а акции IWDA.L немного впереди с 13.91%.

IGUS.L

1 день
0.06%
1 месяц
3.38%
С начала года
9.82%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.91%
3 года*
21.32%
5 лет*
12.46%
10 лет*
13.48%

IWDA.L

1 день
0.10%
1 месяц
3.76%
С начала года
10.28%
6 месяцев
10.07%
1 год
27.10%
3 года*
17.74%
5 лет*
13.06%
10 лет*
13.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGUS.L и IWDA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGUS.L
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF		9.82%17.39%24.64%24.49%-20.60%28.57%14.63%27.27%-7.47%19.85%
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		10.24%12.41%21.19%18.05%-8.38%23.34%12.65%22.29%-3.62%12.15%

Correlation

The correlation between IGUS.L and IWDA.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2010 г.

0.74

The correlation between IGUS.L and IWDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IGUS.L и IWDA.L

Секторы
IGUS.L
IWDA.L

Технологии

35.6%
32.9%

Финансовые услуги

11.8%
14.9%

Коммуникационные услуги

11.2%
9.3%

Потребительский циклический сектор

10.2%
8.8%

Здравоохранение

8.5%
8.6%

Промышленность

8.3%
9.7%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.8%

Энергетика

3.5%
3.9%

Коммунальные услуги

2.3%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.2%

Сырьевые материалы

1.8%
2.8%

Технологии

IGUS.L
35.6%
IWDA.L
32.9%

Финансовые услуги

IGUS.L
11.8%
IWDA.L
14.9%

Коммуникационные услуги

IGUS.L
11.2%
IWDA.L
9.3%

Потребительский циклический сектор

IGUS.L
10.2%
IWDA.L
8.8%

Здравоохранение

IGUS.L
8.5%
IWDA.L
8.6%

Промышленность

IGUS.L
8.3%
IWDA.L
9.7%

Потребительский защитный сектор

IGUS.L
4.9%
IWDA.L
4.8%

Энергетика

IGUS.L
3.5%
IWDA.L
3.9%

Коммунальные услуги

IGUS.L
2.3%
IWDA.L
2.4%

Недвижимость

IGUS.L
1.9%
IWDA.L
1.2%

Сырьевые материалы

IGUS.L
1.8%
IWDA.L
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IGUS.L:
IGUS.L с VUAG.LIGUS.L с VUSA.LIGUS.L с CSP1.LIGUS.L с WENS.LIGUS.L с JPJP.LIGUS.L с SAEMXIGUS.L с GSPX.L
Часто сравнивают с IWDA.L:
IWDA.L с VWCE.DEIWDA.L с SWDA.LIWDA.L с VWRP.LIWDA.L с VUAA.LIWDA.L с URTHIWDA.L с ACWI.LIWDA.L с SPY

Доходность на риск

IGUS.L vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGUS.L
Ранг доходности на риск IGUS.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGUS.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGUS.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGUS.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGUS.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGUS.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
IWDA.L
Ранг доходности на риск IWDA.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDA.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDA.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDA.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDA.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDA.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGUS.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (IGUS.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGUS.LIWDA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.33

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
3.24

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.44

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

4.25

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.92

16.00

-2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGUS.L vs. IWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGUS.L на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWDA.L равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGUS.L и IWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGUS.LIWDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.33

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.90

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.90

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.86

-0.04

Просадки

Сравнение просадок IGUS.L и IWDA.L

Максимальная просадка IGUS.L за все время составила -36.66%, что больше максимальной просадки IWDA.L в -26.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGUS.L и IWDA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGUS.LIWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.66%

-26.18%

-10.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-6.37%

-2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.98%

-18.91%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-18.91%

-6.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.66%

-26.18%

-10.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.07%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-3.39%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.70%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IGUS.L и IWDA.L

Текущая волатильность для iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (IGUS.L) составляет 3.21%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что IGUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGUS.LIWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

3.39%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

8.83%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.82%

11.60%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

14.49%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

15.51%

+1.07%

Сравнение комиссий IGUS.L и IWDA.L

И IGUS.L, и IWDA.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGUS.L и IWDA.L

Ни IGUS.L, ни IWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IGUS.L and IWDA.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IGUS.L and IWDA.L have the same expense ratio: 0.20% per year.

IGUS.L is categorized as S&P 500, while IWDA.L is Global Equities. IGUS.L tracks S&P 500 Index, while IWDA.L tracks MSCI World Index (Net).

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGUS.L и IWDA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор