PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGUS.L с FEUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGUS.L с FEUS

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IGUS.L (iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF) and FEUS (FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund) are both exchange-traded funds - IGUS.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while FEUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Northern Trust ESG & Climate US Large Cap Core Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, IGUS.L returned 19.90%/yr vs 16.45%/yr for FEUS. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. IGUS.L charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for FEUS.

Доходность

Сравнение доходности IGUS.L и FEUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (IGUS.L) и FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IGUS.L торгуется в GBp, в то время как FEUS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FEUS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IGUS.L показывает доходность 7.87%, что значительно ниже, чем у FEUS с доходностью 8.81%.

IGUS.L

1 день
2.06%
1 месяц
-0.82%
С начала года
7.87%
6 месяцев
9.06%
1 год
24.08%
3 года*
19.90%
5 лет*
11.97%
10 лет*
13.52%

FEUS

1 день
0.52%
1 месяц
-0.81%
С начала года
8.81%
6 месяцев
8.25%
1 год
25.62%
3 года*
16.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGUS.L и FEUS

2026 (YTD)20252024202320222021
IGUS.L
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF		7.87%17.39%24.64%24.49%-20.60%9.26%
FEUS
FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund		8.81%6.50%25.25%19.27%-9.48%10.40%

Correlation

The correlation between IGUS.L and FEUS is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2021 г.

0.43

The correlation between IGUS.L and FEUS has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IGUS.L и FEUS

Секторы
IGUS.L
FEUS

Технологии

35.6%
39.0%

Финансовые услуги

11.8%
11.2%

Коммуникационные услуги

11.2%
10.4%

Потребительский циклический сектор

10.2%
10.4%

Здравоохранение

8.5%
8.2%

Промышленность

8.3%
8.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.2%

Энергетика

3.5%
3.4%

Коммунальные услуги

2.3%
1.7%

Недвижимость

1.9%
2.0%

Сырьевые материалы

1.8%
1.5%

Технологии

IGUS.L
35.6%
FEUS
39.0%

Финансовые услуги

IGUS.L
11.8%
FEUS
11.2%

Коммуникационные услуги

IGUS.L
11.2%
FEUS
10.4%

Потребительский циклический сектор

IGUS.L
10.2%
FEUS
10.4%

Здравоохранение

IGUS.L
8.5%
FEUS
8.2%

Промышленность

IGUS.L
8.3%
FEUS
8.0%

Потребительский защитный сектор

IGUS.L
4.9%
FEUS
4.2%

Энергетика

IGUS.L
3.5%
FEUS
3.4%

Коммунальные услуги

IGUS.L
2.3%
FEUS
1.7%

Недвижимость

IGUS.L
1.9%
FEUS
2.0%

Сырьевые материалы

IGUS.L
1.8%
FEUS
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF

FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund

Часто сравнивают с IGUS.L:
IGUS.L с VUAG.LIGUS.L с VUSA.LIGUS.L с CSP1.LIGUS.L с WENS.LIGUS.L с JPJP.LIGUS.L с SAEMXIGUS.L с GSPX.L
Часто сравнивают с FEUS:
FEUS с ESGVFEUS с VOTEFEUS с BDGSFEUS с IVVFEUS с FEIGFEUS с RAVIFEUS с NFRA

Доходность на риск

IGUS.L vs. FEUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGUS.L
Ранг доходности на риск IGUS.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGUS.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGUS.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGUS.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGUS.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGUS.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FEUS
Ранг доходности на риск FEUS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUS: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUS: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGUS.L c FEUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (IGUS.L) и FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGUS.LFEUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.04

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.64

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

2.88

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.79

10.12

+1.67

IGUS.L vs. FEUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGUS.L на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEUS равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGUS.L и FEUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGUS.L и FEUS

Максимальная просадка IGUS.L за все время составила -36.66%, что больше максимальной просадки FEUS в -22.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGUS.L и FEUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGUS.LFEUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.66%

-22.50%

-14.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-8.51%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.98%

-22.50%

+3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-2.33%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-4.37%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.41%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности IGUS.L и FEUS

iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (IGUS.L) и FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS) имеют волатильность 4.04% и 3.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGUS.LFEUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

3.92%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

9.00%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

11.99%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

16.01%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

16.01%

+0.59%

Сравнение комиссий IGUS.L и FEUS

IGUS.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FEUS в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGUS.L и FEUS

IGUS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.

ПозицияTTM20252024202320222021
FEUS
FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund		1.00%1.06%1.15%1.41%1.48%0.36%
IGUS.L
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IGUS.L and FEUS have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FEUS is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FEUS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for IGUS.L.

IGUS.L is categorized as S&P 500, while FEUS is Large Cap Blend Equities. IGUS.L tracks S&P 500 Index, while FEUS tracks Northern Trust ESG & Climate US Large Cap Core Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: iShares and FlexShares. Their fees differ too: 0.20% for IGUS.L and 0.09% for FEUS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGUS.L и FEUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор