PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGR с FRINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGR и FRINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class A (FRINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGR и FRINX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGR
CBRE Global Real Estate Income Fund
4.09%5.24%1.19%15.91%-35.51%52.83%-5.27%41.04%-15.51%17.32%
FRINX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class A
0.33%6.87%7.61%9.01%-14.79%18.64%-1.36%17.52%-1.93%6.00%

Доходность по периодам

С начала года, IGR показывает доходность 4.09%, что значительно выше, чем у FRINX с доходностью 0.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGR имеют среднегодовую доходность 5.26%, а акции FRINX немного отстают с 5.05%.


IGR

1 день
0.00%
1 месяц
-11.04%
С начала года
4.09%
6 месяцев
-8.16%
1 год
-0.94%
3 года*
8.88%
5 лет*
1.74%
10 лет*
5.26%

FRINX

1 день
0.41%
1 месяц
-2.65%
С начала года
0.33%
6 месяцев
1.01%
1 год
4.31%
3 года*
7.24%
5 лет*
3.51%
10 лет*
5.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


CBRE Global Real Estate Income Fund

Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class A

Сравнение комиссий IGR и FRINX

IGR берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FRINX в 0.98%.


Доходность на риск

IGR vs. FRINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGR
Ранг доходности на риск IGR: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGR: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGR: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGR: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGR: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGR: 44
Ранг коэф-та Мартина

FRINX
Ранг доходности на риск FRINX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRINX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRINX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRINX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRINX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRINX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGR c FRINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class A (FRINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGRFRINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.04

0.91

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.09

1.23

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.18

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.08

1.09

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.20

4.54

-4.74

IGR vs. FRINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGR на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа FRINX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGR и FRINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGRFRINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

0.91

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.54

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.53

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.75

-0.59

Корреляция

Корреляция между IGR и FRINX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGR и FRINX

Дивидендная доходность IGR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.40%, что больше доходности FRINX в 4.38%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGR
CBRE Global Real Estate Income Fund
16.40%16.44%14.97%15.38%12.22%6.13%8.72%7.48%9.74%7.58%8.84%7.46%
FRINX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class A
4.38%4.40%4.41%4.78%5.80%1.31%4.53%5.45%4.89%4.21%4.77%3.53%

Просадки

Сравнение просадок IGR и FRINX

Максимальная просадка IGR за все время составила -87.17%, что больше максимальной просадки FRINX в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGR и FRINX.


Загрузка...

Показатели просадок


IGRFRINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.17%

-34.50%

-52.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.25%

-4.28%

-11.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.61%

-18.30%

-29.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.29%

-34.50%

-19.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.15%

-2.72%

-14.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.60%

-3.41%

-21.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.69%

1.03%

+5.66%

Волатильность

Сравнение волатильности IGR и FRINX

CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class A (FRINX) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что IGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGRFRINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

1.65%

+6.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.90%

2.87%

+11.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.02%

4.92%

+17.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.64%

6.51%

+18.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.38%

9.50%

+14.88%