Сравнение IGME с IETH
IGME (Bitwise GME Option Income Strategy ETF) and IETH (Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from Bitwise. Both are actively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. IGME charges 0.96%/yr vs 0.97%/yr for IETH.
Доходность
Сравнение доходности IGME и IETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGME показывает доходность 13.80%, что значительно выше, чем у IETH с доходностью -38.32%.
IGME
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- 13.80%
- 6 месяцев
- 6.49%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IETH
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -23.28%
- С начала года
- -38.32%
- 6 месяцев
- -38.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGME и IETH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IGME Bitwise GME Option Income Strategy ETF | 13.80% | -24.05% |
IETH Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF | -38.32% | -27.34% |
Correlation
The correlation between IGME and IETH is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGME vs. IETH — Ранг доходности на риск
IGME
IETH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IGME c IETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise GME Option Income Strategy ETF (IGME) и Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF (IETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGME | IETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.04 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGME и IETH
Максимальная просадка IGME за все время составила -26.33%, что меньше максимальной просадки IETH в -59.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGME и IETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGME | IETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.33% | -59.55% | +33.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.30% | -57.36% | +43.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.41% | -37.70% | +23.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.23% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IGME и IETH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGME | IETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.22% | 60.39% | -25.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.18% | 60.39% | -25.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.18% | 60.39% | -25.21% |
Сравнение комиссий IGME и IETH
IGME берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии IETH в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGME и IETH
Дивидендная доходность IGME за последние двенадцать месяцев составляет около 87.25%, что больше доходности IETH в 50.42%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IETH Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF | 50.42% | 18.26% |
IGME Bitwise GME Option Income Strategy ETF | 87.25% | 69.25% |
Часто задаваемые вопросы
IGME and IETH have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGME is cheaper at 0.96% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGME is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 0.97% for IETH.
IGME has the higher dividend yield at 87.25%, compared with 50.42% for IETH.
Their fees differ too: 0.96% for IGME and 0.97% for IETH.
Подберите оптимальное распределение для IGME и IETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор