Сравнение IGLT.L с VDST.L
IGLT.L (iShares Core UK Gilts UCITS ETF) and VDST.L (Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating) are both Government Bonds funds - IGLT.L tracks the FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index while VDST.L tracks the Bloomberg Short Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IGLT.L returned -4.26%/yr vs 4.40%/yr for VDST.L. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. IGLT.L charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for VDST.L.
Доходность
Сравнение доходности IGLT.L и VDST.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IGLT.L торгуется в GBP, в то время как VDST.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDST.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGLT.L показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у VDST.L с доходностью 1.87%.
IGLT.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 2.44%
- 5 лет*
- -4.26%
- 10 лет*
- -0.90%
VDST.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 2.08%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGLT.L и VDST.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLT.L iShares Core UK Gilts UCITS ETF | -0.84% | 4.69% | -3.33% | 3.56% | -23.71% | -5.03% | 0.95% |
VDST.L Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 1.87% | -3.17% | 7.08% | -0.26% | 12.57% | 0.13% | -5.17% |
Correlation
The correlation between IGLT.L and VDST.L is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2020 г. | -0.07 |
The correlation between IGLT.L and VDST.L shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to -0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGLT.L vs. VDST.L — Ранг доходности на риск
IGLT.L
VDST.L
Сравнение IGLT.L c VDST.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core UK Gilts UCITS ETF (IGLT.L) и Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLT.L | VDST.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.13 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 0.96 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | 2.61 | -1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLT.L | VDST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 0.76 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | 0.55 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.29 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок IGLT.L и VDST.L
Максимальная просадка IGLT.L за все время составила -35.52%, что больше максимальной просадки VDST.L в -15.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLT.L и VDST.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGLT.L | VDST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.52% | -15.91% | -19.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.24% | -5.14% | -0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.97% | -9.86% | +2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.49% | -15.91% | -17.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.96% | -6.10% | -19.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -7.99% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 1.90% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLT.L и VDST.L
iShares Core UK Gilts UCITS ETF (IGLT.L) имеет более высокую волатильность в 2.31% по сравнению с Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что IGLT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGLT.L | VDST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.31% | 1.78% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.73% | 4.93% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.00% | 6.53% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.02% | 8.87% | +1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.02% | 8.93% | +0.09% |
Сравнение комиссий IGLT.L и VDST.L
IGLT.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VDST.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLT.L и VDST.L
Дивидендная доходность IGLT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, тогда как VDST.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLT.L iShares Core UK Gilts UCITS ETF | 4.50% | 4.26% | 3.69% | 2.40% | 1.32% | 0.79% | 0.95% | 1.25% | 1.31% | 1.30% | 1.88% | 2.05% |
VDST.L Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IGLT.L and VDST.L have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDST.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDST.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for IGLT.L.
IGLT.L tracks FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index, while VDST.L tracks Bloomberg Short Treasury Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for IGLT.L and 0.05% for VDST.L.
Подберите оптимальное распределение для IGLT.L и VDST.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор