PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGLS.L с FEUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IGLS.L и FEUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) (IGLS.L) и FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IGLS.L торгуется в GBP, в то время как FEUS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FEUS были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IGLS.L показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у FEUS с доходностью 8.81%.


IGLS.L

1 день
0.21%
1 месяц
0.68%
С начала года
0.53%
6 месяцев
1.02%
1 год
3.13%
3 года*
4.62%
5 лет*
1.36%
10 лет*
0.91%

FEUS

1 день
0.52%
1 месяц
-0.81%
С начала года
8.81%
6 месяцев
8.25%
1 год
25.62%
3 года*
16.45%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGLS.L и FEUS


2026 (YTD)20252024202320222021
IGLS.L
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist)
0.53%5.26%2.65%4.19%-4.44%-0.78%
FEUS
FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund
8.81%6.50%25.25%19.27%-9.48%10.40%

Correlation

The correlation between IGLS.L and FEUS is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2021 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist)

FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund

Доходность на риск

IGLS.L vs. FEUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGLS.L
Ранг доходности на риск IGLS.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLS.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLS.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLS.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLS.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLS.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина

FEUS
Ранг доходности на риск FEUS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUS: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUS: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGLS.L c FEUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) (IGLS.L) и FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IGLS.LFEUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

2.88

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.12

10.12

-5.00

IGLS.L vs. FEUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGLS.L на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEUS равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGLS.L и FEUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGLS.L и FEUS

Максимальная просадка IGLS.L за все время составила -9.54%, что меньше максимальной просадки FEUS в -22.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLS.L и FEUS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IGLS.LFEUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.54%

-22.50%

+12.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.95%

-8.51%

+6.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.95%

-22.50%

+20.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-2.33%

+1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.19%

-4.37%

+3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

2.41%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности IGLS.L и FEUS

Текущая волатильность для iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) (IGLS.L) составляет 0.66%, в то время как у FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что IGLS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IGLS.LFEUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.66%

3.92%

-3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.76%

9.00%

-7.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99%

11.99%

-10.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.67%

16.01%

-13.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.18%

16.01%

-13.83%

Сравнение комиссий IGLS.L и FEUS

IGLS.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FEUS в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGLS.L и FEUS

Дивидендная доходность IGLS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности FEUS в 1.00%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEUS
FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund
1.00%1.06%1.15%1.41%1.48%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGLS.L
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist)
3.97%3.88%3.67%1.62%0.30%0.25%0.53%0.46%0.33%0.53%0.88%0.48%

Часто задаваемые вопросы


IGLS.L and FEUS have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IGLS.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IGLS.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for FEUS.

IGLS.L is categorized as European Government Bonds, while FEUS is Large Cap Blend Equities. IGLS.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while FEUS tracks Northern Trust ESG & Climate US Large Cap Core Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: iShares and FlexShares. Their fees differ too: 0.07% for IGLS.L and 0.09% for FEUS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGLS.L и FEUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор