Сравнение IGLO.L с VWRA.L
IGLO.L (iShares Global Government Bond UCITS) and VWRA.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - IGLO.L is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate TR USD, while VWRA.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IGLO.L returned -3.35%/yr vs 11.25%/yr for VWRA.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. IGLO.L charges 0.20%/yr vs 0.22%/yr for VWRA.L.
Доходность
Сравнение доходности IGLO.L и VWRA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGLO.L показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у VWRA.L с доходностью 11.59%.
IGLO.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- -1.63%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 1.45%
- 5 лет*
- -3.35%
- 10 лет*
- -0.82%
VWRA.L
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- 11.59%
- 6 месяцев
- 12.74%
- 1 год
- 28.27%
- 3 года*
- 21.09%
- 5 лет*
- 11.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGLO.L и VWRA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLO.L iShares Global Government Bond UCITS | -1.63% | 7.14% | -3.65% | 4.00% | -17.69% | -6.89% | 9.38% | 1.33% |
VWRA.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating | 11.59% | 22.45% | 17.65% | 22.28% | -18.11% | 18.46% | 16.19% | 7.33% |
Correlation
The correlation between IGLO.L and VWRA.L is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2019 г. | 0.15 |
Over the past year, IGLO.L and VWRA.L have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGLO.L vs. VWRA.L — Ранг доходности на риск
IGLO.L
VWRA.L
Сравнение IGLO.L c VWRA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Government Bond UCITS (IGLO.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLO.L | VWRA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.43 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 3.25 | -3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 13.63 | -13.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLO.L | VWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 2.31 | -2.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | 0.73 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.78 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок IGLO.L и VWRA.L
Максимальная просадка IGLO.L за все время составила -28.01%, что меньше максимальной просадки VWRA.L в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLO.L и VWRA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGLO.L | VWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.01% | -33.62% | +5.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.28% | -8.78% | +4.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.93% | -16.26% | +8.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.88% | -26.06% | +0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.08% | -0.75% | -18.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.75% | -5.39% | -3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 2.10% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLO.L и VWRA.L
Текущая волатильность для iShares Global Government Bond UCITS (IGLO.L) составляет 2.20%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что IGLO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGLO.L | VWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 3.87% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.36% | 9.78% | -5.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.89% | 12.36% | -6.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.46% | 15.36% | -7.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.66% | 17.28% | -10.62% |
Сравнение комиссий IGLO.L и VWRA.L
IGLO.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VWRA.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLO.L и VWRA.L
Дивидендная доходность IGLO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, тогда как VWRA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLO.L iShares Global Government Bond UCITS | 3.09% | 2.86% | 2.51% | 1.47% | 0.78% | 0.63% | 0.99% | 1.21% | 1.07% | 0.93% | 1.09% | 0.60% |
VWRA.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IGLO.L and VWRA.L have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGLO.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGLO.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.22% for VWRA.L.
IGLO.L is categorized as Global Bonds, while VWRA.L is Global Equities. IGLO.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD, while VWRA.L tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for IGLO.L and 0.22% for VWRA.L.
Подберите оптимальное распределение для IGLO.L и VWRA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор