Сравнение IGLO.L с IITU.L
IGLO.L (iShares Global Government Bond UCITS) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IGLO.L is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate TR USD, while IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGLO.L returned -0.82%/yr vs 26.34%/yr for IITU.L. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. IGLO.L charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.
Доходность
Сравнение доходности IGLO.L и IITU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IGLO.L торгуется в USD, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGLO.L показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 22.95%. За последние 10 лет акции IGLO.L уступали акциям IITU.L по среднегодовой доходности: -0.82% против 26.34% соответственно.
IGLO.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- -1.63%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 1.45%
- 5 лет*
- -3.35%
- 10 лет*
- -0.82%
IITU.L
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- 13.27%
- С начала года
- 22.95%
- 6 месяцев
- 22.91%
- 1 год
- 51.92%
- 3 года*
- 34.31%
- 5 лет*
- 24.18%
- 10 лет*
- 26.34%
Сравнение доходности по годам IGLO.L и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLO.L iShares Global Government Bond UCITS | -1.63% | 7.14% | -3.65% | 4.00% | -17.69% | -6.89% | 9.38% | 5.53% | -0.30% | 6.12% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 22.96% | 23.07% | 38.50% | 58.65% | -29.11% | 34.44% | 42.58% | 49.99% | -1.62% | 37.53% |
Correlation
The correlation between IGLO.L and IITU.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2015 г. | -0.02 |
The correlation between IGLO.L and IITU.L shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGLO.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
IGLO.L
IITU.L
Сравнение IGLO.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Government Bond UCITS (IGLO.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLO.L | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.41 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 3.07 | -3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 9.27 | -9.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLO.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 2.58 | -2.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | 1.04 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | 1.20 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 1.14 | -1.01 |
Просадки
Сравнение просадок IGLO.L и IITU.L
Максимальная просадка IGLO.L за все время составила -28.01%, что меньше максимальной просадки IITU.L в -34.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLO.L и IITU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGLO.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.01% | -34.22% | +6.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.28% | -16.80% | +12.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.93% | -26.42% | +18.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.88% | -34.22% | +8.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.01% | -34.22% | +6.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.08% | -3.20% | -15.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.75% | -5.93% | -2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 5.59% | -3.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLO.L и IITU.L
Текущая волатильность для iShares Global Government Bond UCITS (IGLO.L) составляет 2.20%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что IGLO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGLO.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 7.00% | -4.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.36% | 15.11% | -10.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.89% | 20.05% | -14.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.46% | 23.19% | -15.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.66% | 21.85% | -15.19% |
Сравнение комиссий IGLO.L и IITU.L
IGLO.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLO.L и IITU.L
Дивидендная доходность IGLO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, тогда как IITU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLO.L iShares Global Government Bond UCITS | 3.09% | 2.86% | 2.51% | 1.47% | 0.78% | 0.63% | 0.99% | 1.21% | 1.07% | 0.93% | 1.09% | 0.60% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IGLO.L and IITU.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for IGLO.L.
IGLO.L is categorized as Global Bonds, while IITU.L is Technology Equities. IGLO.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.20% for IGLO.L and 0.15% for IITU.L.
Подберите оптимальное распределение для IGLO.L и IITU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор