Сравнение IGLO.L с GAGG.L
IGLO.L (iShares Global Government Bond UCITS) and GAGG.L (Amundi Index Barclays Global Agg 500M) are both Global Bonds funds tracking the Bloomberg Global Aggregate TR USD, from iShares and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, IGLO.L returned -3.35%/yr vs -1.80%/yr for GAGG.L. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGLO.L charges 0.20%/yr vs 0.03%/yr for GAGG.L.
Доходность
Сравнение доходности IGLO.L и GAGG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IGLO.L торгуется в USD, в то время как GAGG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GAGG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGLO.L показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у GAGG.L с доходностью -0.16%.
IGLO.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- -1.63%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 1.45%
- 5 лет*
- -3.35%
- 10 лет*
- -0.82%
GAGG.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 2.44%
- 3 года*
- 3.24%
- 5 лет*
- -1.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGLO.L и GAGG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLO.L iShares Global Government Bond UCITS | -1.63% | 7.14% | -3.65% | 4.00% | -17.69% | -6.89% | 9.38% | 5.53% | -0.30% | 2.15% |
GAGG.L Amundi Index Barclays Global Agg 500M | -0.16% | 8.00% | -1.48% | 4.50% | -16.02% | -4.78% | 8.87% | 7.27% | -1.36% | 2.64% |
Correlation
The correlation between IGLO.L and GAGG.L is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2017 г. | 0.63 |
The correlation between IGLO.L and GAGG.L shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.68 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGLO.L vs. GAGG.L — Ранг доходности на риск
IGLO.L
GAGG.L
Сравнение IGLO.L c GAGG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Government Bond UCITS (IGLO.L) и Amundi Index Barclays Global Agg 500M (GAGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLO.L | GAGG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.06 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 0.53 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 1.49 | -1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLO.L | GAGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 0.37 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | -0.25 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.08 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок IGLO.L и GAGG.L
Максимальная просадка IGLO.L за все время составила -28.01%, что больше максимальной просадки GAGG.L в -26.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLO.L и GAGG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGLO.L | GAGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.01% | -26.02% | -1.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.28% | -4.06% | -0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.93% | -6.95% | -0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.88% | -24.43% | -1.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.08% | -11.59% | -7.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.75% | -9.34% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 1.44% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLO.L и GAGG.L
iShares Global Government Bond UCITS (IGLO.L) имеет более высокую волатильность в 2.20% по сравнению с Amundi Index Barclays Global Agg 500M (GAGG.L) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что IGLO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGLO.L | GAGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 1.87% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.36% | 4.46% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.89% | 5.85% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.46% | 7.23% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.66% | 6.86% | -0.20% |
Сравнение комиссий IGLO.L и GAGG.L
IGLO.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии GAGG.L в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLO.L и GAGG.L
Дивидендная доходность IGLO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, тогда как GAGG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAGG.L Amundi Index Barclays Global Agg 500M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGLO.L iShares Global Government Bond UCITS | 3.09% | 2.86% | 2.51% | 1.47% | 0.78% | 0.63% | 0.99% | 1.21% | 1.07% | 0.93% | 1.09% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
IGLO.L and GAGG.L have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GAGG.L is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GAGG.L is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for IGLO.L.
Both ETFs track Bloomberg Global Aggregate TR USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for IGLO.L and 0.03% for GAGG.L.
Подберите оптимальное распределение для IGLO.L и GAGG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор