Сравнение IGLO.L с CSP1.L
IGLO.L (iShares Global Government Bond UCITS) and CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IGLO.L is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate TR USD, while CSP1.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGLO.L returned -0.82%/yr vs 15.23%/yr for CSP1.L. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. IGLO.L charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for CSP1.L.
Доходность
Сравнение доходности IGLO.L и CSP1.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IGLO.L торгуется в USD, в то время как CSP1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSP1.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGLO.L показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у CSP1.L с доходностью 10.28%. За последние 10 лет акции IGLO.L уступали акциям CSP1.L по среднегодовой доходности: -0.82% против 15.23% соответственно.
IGLO.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- -1.63%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 1.45%
- 5 лет*
- -3.35%
- 10 лет*
- -0.82%
CSP1.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 3.24%
- С начала года
- 10.28%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 27.60%
- 3 года*
- 22.09%
- 5 лет*
- 13.73%
- 10 лет*
- 15.23%
Сравнение доходности по годам IGLO.L и CSP1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLO.L iShares Global Government Bond UCITS | -1.63% | 7.14% | -3.65% | 4.00% | -17.69% | -6.89% | 9.38% | 5.53% | -0.30% | 6.12% |
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 10.28% | 17.63% | 25.22% | 26.11% | -18.77% | 29.88% | 17.14% | 31.49% | -5.65% | 21.38% |
Correlation
The correlation between IGLO.L and CSP1.L is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2010 г. | -0.08 |
The correlation between IGLO.L and CSP1.L shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGLO.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск
IGLO.L
CSP1.L
Сравнение IGLO.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Government Bond UCITS (IGLO.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLO.L | CSP1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.44 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 3.20 | -3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 13.82 | -13.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLO.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 2.48 | -2.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | 0.88 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | 0.94 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 1.00 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок IGLO.L и CSP1.L
Максимальная просадка IGLO.L за все время составила -28.01%, что меньше максимальной просадки CSP1.L в -33.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLO.L и CSP1.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGLO.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.01% | -33.51% | +5.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.28% | -8.68% | +4.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.93% | -18.69% | +10.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.88% | -25.16% | -0.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.01% | -33.51% | +5.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.08% | -0.55% | -18.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.75% | -3.87% | -4.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 2.01% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLO.L и CSP1.L
Текущая волатильность для iShares Global Government Bond UCITS (IGLO.L) составляет 2.20%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) волатильность равна 2.58%. Это указывает на то, что IGLO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGLO.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 2.58% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.36% | 7.99% | -3.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.89% | 11.21% | -5.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.46% | 15.68% | -8.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.66% | 16.12% | -9.46% |
Сравнение комиссий IGLO.L и CSP1.L
IGLO.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLO.L и CSP1.L
Дивидендная доходность IGLO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, тогда как CSP1.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGLO.L iShares Global Government Bond UCITS | 3.09% | 2.86% | 2.51% | 1.47% | 0.78% | 0.63% | 0.99% | 1.21% | 1.07% | 0.93% | 1.09% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
IGLO.L and CSP1.L have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSP1.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSP1.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for IGLO.L.
IGLO.L is categorized as Global Bonds, while CSP1.L is S&P 500. IGLO.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD, while CSP1.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.20% for IGLO.L and 0.07% for CSP1.L.
Подберите оптимальное распределение для IGLO.L и CSP1.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор