Сравнение IGLN.L с IBTU.L
IGLN.L (iShares Physical Gold ETC) and IBTU.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - IGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while IBTU.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IGLN.L returned 18.61%/yr vs 3.38%/yr for IBTU.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. IGLN.L charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for IBTU.L.
Доходность
Сравнение доходности IGLN.L и IBTU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGLN.L показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у IBTU.L с доходностью 1.39%.
IGLN.L
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 6.00%
- 1 год
- 33.05%
- 3 года*
- 31.55%
- 5 лет*
- 18.61%
- 10 лет*
- 13.42%
IBTU.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGLN.L и IBTU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 3.70% | 64.92% | 26.14% | 13.44% | -0.09% | -4.03% | 24.16% | 14.16% |
IBTU.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) | 1.39% | 4.36% | 5.23% | 4.96% | 1.09% | -0.01% | 0.96% | 1.94% |
Correlation
The correlation between IGLN.L and IBTU.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2019 г. | 0.08 |
The correlation between IGLN.L and IBTU.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGLN.L vs. IBTU.L — Ранг доходности на риск
IGLN.L
IBTU.L
Сравнение IGLN.L c IBTU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLN.L | IBTU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -15.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 3.95 | -2.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 24.79 | -22.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 183.92 | -179.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLN.L | IBTU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 8.12 | -6.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | 6.79 | -5.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 5.05 | -4.60 |
Просадки
Сравнение просадок IGLN.L и IBTU.L
Максимальная просадка IGLN.L за все время составила -45.24%, что больше максимальной просадки IBTU.L в -0.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLN.L и IBTU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGLN.L | IBTU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.24% | -0.62% | -44.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.36% | -0.16% | -17.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.36% | -0.16% | -17.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.15% | -0.29% | -20.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.66% | 0.00% | -15.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.80% | -0.03% | -19.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.74% | 0.02% | +6.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLN.L и IBTU.L
iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что IGLN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGLN.L | IBTU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 0.08% | +6.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.73% | 0.31% | +21.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.78% | 0.49% | +24.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 0.50% | +16.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 0.54% | +15.00% |
Сравнение комиссий IGLN.L и IBTU.L
IGLN.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IBTU.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLN.L и IBTU.L
IGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBTU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTU.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) | 4.07% | 4.43% | 6.82% | 3.99% | 0.44% | 0.10% | 1.28% | 1.21% |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IGLN.L and IBTU.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTU.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTU.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for IGLN.L.
IGLN.L is categorized as Gold, while IBTU.L is Government Bonds. IGLN.L tracks LBMA Gold Price, while IBTU.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Their fees differ too: 0.25% for IGLN.L and 0.07% for IBTU.L.
Подберите оптимальное распределение для IGLN.L и IBTU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор