PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGLD.DE с 8PSG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGLD.DE с 8PSG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IGLD.DE (iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC) and 8PSG.DE (Invesco Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - IGLD.DE is a Precious Metals fund tracking the Gold (EUR Hedged), while 8PSG.DE is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 3 years, IGLD.DE returned 28.49%/yr vs 28.02%/yr for 8PSG.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IGLD.DE charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for 8PSG.DE.

Доходность

Сравнение доходности IGLD.DE и 8PSG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) и Invesco Physical Gold ETC (8PSG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGLD.DE показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у 8PSG.DE с доходностью 2.72%.

IGLD.DE

1 день
0.70%
1 месяц
-4.88%
С начала года
0.35%
6 месяцев
4.58%
1 год
29.44%
3 года*
28.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

8PSG.DE

1 день
0.59%
1 месяц
-3.62%
С начала года
2.72%
6 месяцев
6.15%
1 год
31.10%
3 года*
28.02%
5 лет*
19.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGLD.DE и 8PSG.DE

2026 (YTD)2025202420232022
IGLD.DE
iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC		0.35%63.04%24.54%10.49%2.47%
8PSG.DE
Invesco Physical Gold ETC		2.72%48.98%34.29%9.43%-0.63%

Correlation

The correlation between IGLD.DE and 8PSG.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2022 г.

0.87

The correlation between IGLD.DE and 8PSG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC

Invesco Physical Gold ETC

Часто сравнивают с IGLD.DE:
IGLD.DE с PPFB.DEIGLD.DE с IAUMIGLD.DE с GLDW.LIGLD.DE с GDXIGLD.DE с VUAA.DEIGLD.DE с SPYIGLD.DE с VOO
Часто сравнивают с 8PSG.DE:
8PSG.DE с PPFB.DE8PSG.DE с LYP6.DE8PSG.DE с QDVG.DE8PSG.DE с SPYI.DE8PSG.DE с XMEU.L8PSG.DE с DBXD.DE8PSG.DE с QDVE.DE

Доходность на риск

IGLD.DE vs. 8PSG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGLD.DE
Ранг доходности на риск IGLD.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
8PSG.DE
Ранг доходности на риск 8PSG.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 8PSG.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 8PSG.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 8PSG.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 8PSG.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 8PSG.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGLD.DE c 8PSG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) и Invesco Physical Gold ETC (8PSG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGLD.DE8PSG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.30

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
1.75

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

1.82

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.10

4.60

-0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGLD.DE vs. 8PSG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGLD.DE на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 8PSG.DE равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGLD.DE и 8PSG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGLD.DE8PSG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.30

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

1.04

+0.28

Просадки

Сравнение просадок IGLD.DE и 8PSG.DE

Максимальная просадка IGLD.DE за все время составила -17.62%, примерно равная максимальной просадке 8PSG.DE в -18.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD.DE и 8PSG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGLD.DE8PSG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.62%

-18.33%

+0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.62%

-16.55%

-1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-16.55%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.24%

-15.00%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-6.04%

+2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.03%

6.54%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности IGLD.DE и 8PSG.DE

iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Invesco Physical Gold ETC (8PSG.DE) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что IGLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 8PSG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGLD.DE8PSG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

5.09%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.79%

20.17%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.80%

23.14%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

16.04%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.86%

16.13%

+1.73%

Сравнение комиссий IGLD.DE и 8PSG.DE

IGLD.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии 8PSG.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGLD.DE и 8PSG.DE

Ни IGLD.DE, ни 8PSG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, IGLD.DE and 8PSG.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, 8PSG.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

8PSG.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for IGLD.DE.

IGLD.DE is categorized as Precious Metals, while 8PSG.DE is Gold. IGLD.DE tracks Gold (EUR Hedged), while 8PSG.DE tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for IGLD.DE and 0.12% for 8PSG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGLD.DE и 8PSG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор