Сравнение IGLA.L с VWRA.L
IGLA.L (iShares Global Govt Bond UCITS Acc) and VWRA.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - IGLA.L is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate TR USD, while VWRA.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IGLA.L returned -3.46%/yr vs 10.89%/yr for VWRA.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. IGLA.L charges 0.20%/yr vs 0.22%/yr for VWRA.L.
Доходность
Сравнение доходности IGLA.L и VWRA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGLA.L показывает доходность -1.89%, что значительно ниже, чем у VWRA.L с доходностью 9.81%.
IGLA.L
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -1.89%
- 6 месяцев
- -1.47%
- 1 год
- -0.64%
- 3 года*
- 1.24%
- 5 лет*
- -3.46%
- 10 лет*
- —
VWRA.L
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 9.81%
- 6 месяцев
- 10.94%
- 1 год
- 26.22%
- 3 года*
- 20.41%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGLA.L и VWRA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLA.L iShares Global Govt Bond UCITS Acc | -1.89% | 6.00% | -2.81% | 3.91% | -17.80% | -6.85% | 9.45% | 1.16% |
VWRA.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating | 9.81% | 22.45% | 17.65% | 22.28% | -18.11% | 18.46% | 16.19% | 7.42% |
Correlation
The correlation between IGLA.L and VWRA.L is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2019 г. | 0.20 |
Over the past year, IGLA.L and VWRA.L have become more correlated (0.43) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGLA.L vs. VWRA.L — Ранг доходности на риск
IGLA.L
VWRA.L
Сравнение IGLA.L c VWRA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Govt Bond UCITS Acc (IGLA.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLA.L | VWRA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.38 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 2.97 | -3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 12.44 | -12.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLA.L | VWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 2.09 | -2.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | 0.71 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.76 | -0.88 |
Просадки
Сравнение просадок IGLA.L и VWRA.L
Максимальная просадка IGLA.L за все время составила -28.01%, что меньше максимальной просадки VWRA.L в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLA.L и VWRA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGLA.L | VWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.01% | -33.62% | +5.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.33% | -8.78% | +4.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.97% | -16.26% | +8.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.86% | -26.06% | +0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.63% | -2.34% | -17.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.89% | -5.37% | -6.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 2.10% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLA.L и VWRA.L
Текущая волатильность для iShares Global Govt Bond UCITS Acc (IGLA.L) составляет 2.08%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что IGLA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGLA.L | VWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 3.93% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.29% | 9.92% | -5.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.66% | 12.47% | -6.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.26% | 15.34% | -8.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.76% | 17.25% | -10.49% |
Сравнение комиссий IGLA.L и VWRA.L
IGLA.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VWRA.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLA.L и VWRA.L
Ни IGLA.L, ни VWRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IGLA.L and VWRA.L have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGLA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGLA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.22% for VWRA.L.
IGLA.L is categorized as Global Bonds, while VWRA.L is Global Equities. IGLA.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD, while VWRA.L tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for IGLA.L and 0.22% for VWRA.L.
Подберите оптимальное распределение для IGLA.L и VWRA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор