Сравнение IGLA.L с CSP1.L
IGLA.L (iShares Global Govt Bond UCITS Acc) and CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IGLA.L is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate TR USD, while CSP1.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IGLA.L returned -3.46%/yr vs 13.43%/yr for CSP1.L. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. IGLA.L charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for CSP1.L.
Доходность
Сравнение доходности IGLA.L и CSP1.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IGLA.L торгуется в USD, в то время как CSP1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSP1.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGLA.L показывает доходность -1.89%, что значительно ниже, чем у CSP1.L с доходностью 8.84%.
IGLA.L
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -1.89%
- 6 месяцев
- -1.47%
- 1 год
- -0.64%
- 3 года*
- 1.24%
- 5 лет*
- -3.46%
- 10 лет*
- —
CSP1.L
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 9.21%
- 1 год
- 25.93%
- 3 года*
- 21.69%
- 5 лет*
- 13.43%
- 10 лет*
- 15.03%
Сравнение доходности по годам IGLA.L и CSP1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLA.L iShares Global Govt Bond UCITS Acc | -1.89% | 6.00% | -2.81% | 3.91% | -17.80% | -6.85% | 9.45% | 5.84% | 0.18% | -0.12% |
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 8.84% | 17.63% | 25.22% | 26.11% | -18.77% | 29.88% | 17.14% | 31.49% | -5.65% | 6.12% |
Correlation
The correlation between IGLA.L and CSP1.L is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2017 г. | 0.07 |
Over the past year, IGLA.L and CSP1.L have become more correlated (0.28) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGLA.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск
IGLA.L
CSP1.L
Сравнение IGLA.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Govt Bond UCITS Acc (IGLA.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLA.L | CSP1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.41 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 2.97 | -3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 12.82 | -13.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLA.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 2.29 | -2.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | 0.64 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.03 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок IGLA.L и CSP1.L
Максимальная просадка IGLA.L за все время составила -28.01%, что меньше максимальной просадки CSP1.L в -33.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLA.L и CSP1.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGLA.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.01% | -33.51% | +5.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.33% | -8.68% | +4.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.97% | -19.33% | +11.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.86% | -25.16% | -0.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.63% | -1.85% | -17.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.89% | -4.09% | -7.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 2.02% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLA.L и CSP1.L
Текущая волатильность для iShares Global Govt Bond UCITS Acc (IGLA.L) составляет 2.08%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) волатильность равна 2.73%. Это указывает на то, что IGLA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGLA.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 2.73% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.29% | 8.11% | -3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.66% | 11.29% | -5.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.26% | 20.95% | -13.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.76% | 18.87% | -12.11% |
Сравнение комиссий IGLA.L и CSP1.L
IGLA.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLA.L и CSP1.L
Ни IGLA.L, ни CSP1.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IGLA.L and CSP1.L have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSP1.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSP1.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for IGLA.L.
IGLA.L is categorized as Global Bonds, while CSP1.L is S&P 500. IGLA.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD, while CSP1.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.20% for IGLA.L and 0.07% for CSP1.L.
Подберите оптимальное распределение для IGLA.L и CSP1.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор