Сравнение IGL5.L с SEGA.L
IGL5.L (iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc)) and SEGA.L (iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)) are both European Government Bonds funds from iShares - IGL5.L tracks the FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index (GBP) while SEGA.L tracks the Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, IGL5.L returned 4.23%/yr vs 2.02%/yr for SEGA.L. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGL5.L charges 0.07%/yr vs 0.09%/yr for SEGA.L.
Доходность
Сравнение доходности IGL5.L и SEGA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGL5.L показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у SEGA.L с доходностью -2.14%.
IGL5.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 3.04%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEGA.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- -2.14%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 1.78%
- 3 года*
- 2.02%
- 5 лет*
- -2.37%
- 10 лет*
- 0.52%
Сравнение доходности по годам IGL5.L и SEGA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IGL5.L iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) | 0.92% | 4.56% | 2.68% | 4.14% |
SEGA.L iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | -2.14% | 5.88% | -2.94% | 6.05% |
Correlation
The correlation between IGL5.L and SEGA.L is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2023 г. | 0.58 |
The correlation between IGL5.L and SEGA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGL5.L vs. SEGA.L — Ранг доходности на риск
IGL5.L
SEGA.L
Сравнение IGL5.L c SEGA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L) и iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (SEGA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGL5.L | SEGA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.05 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 0.27 | +1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 0.57 | +4.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGL5.L | SEGA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 0.25 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.88 | 0.16 | +1.72 |
Просадки
Сравнение просадок IGL5.L и SEGA.L
Максимальная просадка IGL5.L за все время составила -1.89%, что меньше максимальной просадки SEGA.L в -26.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGL5.L и SEGA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGL5.L | SEGA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.89% | -26.75% | +24.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.89% | -5.13% | +3.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.89% | -6.26% | +4.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -19.89% | +19.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -10.41% | +10.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 2.42% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGL5.L и SEGA.L
Текущая волатильность для iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L) составляет 0.70%, в то время как у iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (SEGA.L) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что IGL5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEGA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGL5.L | SEGA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 1.77% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.89% | 4.34% | -2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09% | 5.55% | -3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.16% | 7.48% | -5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.16% | 8.50% | -6.34% |
Сравнение комиссий IGL5.L и SEGA.L
IGL5.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SEGA.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGL5.L и SEGA.L
IGL5.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SEGA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGL5.L iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEGA.L iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 1.19% | 2.25% | 1.82% | 0.97% | 0.26% | 0.25% | 0.45% | 0.68% | 0.65% | 0.69% | 0.86% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
IGL5.L and SEGA.L have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGL5.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGL5.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for SEGA.L.
IGL5.L tracks FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index (GBP), while SEGA.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR. Their fees differ too: 0.07% for IGL5.L and 0.09% for SEGA.L.
Подберите оптимальное распределение для IGL5.L и SEGA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор