PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGL5.L с GBPG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGL5.L и GBPG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L) и Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist) (GBPG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGL5.L и GBPG.L


2026 (YTD)202520242023
IGL5.L
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc)
0.47%4.56%2.68%4.14%
GBPG.L
Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist)
2.59%2.23%0.17%5.23%

Доходность по периодам

С начала года, IGL5.L показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у GBPG.L с доходностью 2.59%.


IGL5.L

1 день
0.41%
1 месяц
-0.92%
С начала года
0.47%
6 месяцев
1.35%
1 год
3.67%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GBPG.L

1 день
0.01%
1 месяц
-1.25%
С начала года
2.59%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.59%
3 года*
2.44%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc)

Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist)

Сравнение комиссий IGL5.L и GBPG.L

И IGL5.L, и GBPG.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IGL5.L vs. GBPG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGL5.L
Ранг доходности на риск IGL5.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGL5.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGL5.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGL5.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGL5.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGL5.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина

GBPG.L
Ранг доходности на риск GBPG.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBPG.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBPG.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBPG.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBPG.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBPG.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGL5.L c GBPG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L) и Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist) (GBPG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGL5.LGBPG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

0.63

+1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

0.90

+1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.16

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

0.90

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.35

3.57

+5.77

IGL5.L vs. GBPG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGL5.L на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа GBPG.L равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGL5.L и GBPG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGL5.LGBPG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

0.63

+1.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.96

0.48

+1.48

Корреляция

Корреляция между IGL5.L и GBPG.L составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGL5.L и GBPG.L

IGL5.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GBPG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%.


TTM2025202420232022
IGL5.L
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GBPG.L
Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist)
4.11%4.13%4.10%3.35%62.57%

Просадки

Сравнение просадок IGL5.L и GBPG.L

Максимальная просадка IGL5.L за все время составила -1.89%, что меньше максимальной просадки GBPG.L в -7.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGL5.L и GBPG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IGL5.LGBPG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.89%

-7.18%

+5.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.89%

-3.16%

+1.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-2.16%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.28%

-1.67%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

0.79%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности IGL5.L и GBPG.L

Текущая волатильность для iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L) составляет 1.15%, в то время как у Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist) (GBPG.L) волатильность равна 1.75%. Это указывает на то, что IGL5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBPG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGL5.LGBPG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

1.75%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.58%

5.20%

-3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92%

5.71%

-3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.11%

36.11%

-34.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.11%

36.11%

-34.00%