Сравнение IGL5.L с DDGC.L
IGL5.L (iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc)) and DDGC.L (Dimensional Global Core Equity UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - IGL5.L is a European Government Bonds fund tracking the FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index (GBP), while DDGC.L is a Global Equities fund actively managed by Dimensional. IGL5.L is passively managed, while DDGC.L is actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. IGL5.L charges 0.07%/yr vs 0.26%/yr for DDGC.L.
Доходность
Сравнение доходности IGL5.L и DDGC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IGL5.L торгуется в GBP, в то время как DDGC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DDGC.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGL5.L показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у DDGC.L с доходностью 11.76%.
IGL5.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDGC.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 11.76%
- 6 месяцев
- 11.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGL5.L и DDGC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IGL5.L iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) | 1.62% | 0.00% |
DDGC.L Dimensional Global Core Equity UCITS ETF USD Acc | 11.76% | 1.55% |
Correlation
The correlation between IGL5.L and DDGC.L is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGL5.L vs. DDGC.L — Ранг доходности на риск
IGL5.L
DDGC.L
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IGL5.L c DDGC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L) и Dimensional Global Core Equity UCITS ETF USD Acc (DDGC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGL5.L | DDGC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGL5.L и DDGC.L
Максимальная просадка IGL5.L за все время составила -2.00%, что меньше максимальной просадки DDGC.L в -6.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGL5.L и DDGC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGL5.L | DDGC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.00% | -6.20% | +4.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.94% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.29% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -1.23% | +0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IGL5.L и DDGC.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGL5.L | DDGC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58% | 11.04% | -8.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.57% | 11.04% | -8.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.57% | 11.04% | -8.47% |
Сравнение комиссий IGL5.L и DDGC.L
IGL5.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DDGC.L в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGL5.L и DDGC.L
Ни IGL5.L, ни DDGC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IGL5.L and DDGC.L have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGL5.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGL5.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.26% for DDGC.L.
IGL5.L is categorized as European Government Bonds, while DDGC.L is Global Equities. They also come from different issuers: iShares and Dimensional. Their fees differ too: 0.07% for IGL5.L and 0.26% for DDGC.L.
Подберите оптимальное распределение для IGL5.L и DDGC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор