PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGL5.L с CNDX.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGL5.L с CNDX.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L).

IGL5.L и CNDX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGL5.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index (GBP). Фонд был запущен 19 апр. 2023 г.. CNDX.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGL5.L и CNDX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGL5.L и CNDX.L

2026 (YTD)202520242023
IGL5.L
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc)		0.47%4.56%2.68%4.14%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		-3.56%11.22%28.66%19.64%
Разные валюты инструментов

IGL5.L торгуется в GBP, в то время как CNDX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNDX.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IGL5.L показывает доходность 0.47%, что значительно выше, чем у CNDX.L с доходностью -6.43%.

IGL5.L

1 день
0.41%
1 месяц
-0.92%
С начала года
0.47%
6 месяцев
1.35%
1 год
3.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CNDX.L

1 день
0.00%
1 месяц
-4.81%
С начала года
-6.43%
6 месяцев
-3.55%
1 год
17.90%
3 года*
18.93%
5 лет*
13.34%
10 лет*
19.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc)

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с IGL5.L:
IGL5.L с ERNS.LIGL5.L с VAGS.LIGL5.L с INTL.LIGL5.L с CSH2.LIGL5.L с EU13.LIGL5.L с XGLE.LIGL5.L с GIL5.L
Часто сравнивают с CNDX.L:
CNDX.L с QQQCNDX.L с EQQQ.DECNDX.L с CNX1.LCNDX.L с SXRV.DECNDX.L с CSPX.LCNDX.L с EQQU.LCNDX.L с CNDX.AS

Сравнение комиссий IGL5.L и CNDX.L

IGL5.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CNDX.L в 0.33%.

CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
IGL5.L
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc)

Доходность на риск

IGL5.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGL5.L
Ранг доходности на риск IGL5.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGL5.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGL5.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGL5.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGL5.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGL5.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
CNDX.L
Ранг доходности на риск CNDX.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDX.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDX.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDX.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDX.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDX.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGL5.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGL5.LCNDX.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

0.92

+0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

1.38

+1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.19

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.54

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.35

7.35

+1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGL5.L vs. CNDX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGL5.L на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа CNDX.L равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGL5.L и CNDX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGL5.LCNDX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

0.92

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.96

1.08

+0.88

Корреляция

Корреляция между IGL5.L и CNDX.L составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGL5.L и CNDX.L

Ни IGL5.L, ни CNDX.L не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGL5.L
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.02%0.05%0.06%0.03%0.04%0.07%0.06%0.30%0.16%0.16%

Просадки

Сравнение просадок IGL5.L и CNDX.L

Максимальная просадка IGL5.L за все время составила -1.89%, что меньше максимальной просадки CNDX.L в -27.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGL5.L и CNDX.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IGL5.LCNDX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.89%

-35.17%

+33.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.89%

-12.06%

+10.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.17%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-7.55%

+6.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.28%

-5.35%

+5.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

2.95%

-2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности IGL5.L и CNDX.L

Текущая волатильность для iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L) составляет 1.15%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что IGL5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGL5.LCNDX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

5.04%

-3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.58%

11.74%

-10.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92%

19.25%

-17.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.11%

20.06%

-17.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.11%

20.17%

-18.06%