PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGIL.L с SWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGIL.L и SWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGIL.L и SWDA.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGIL.L
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc
-0.45%8.45%-2.93%5.08%-21.84%2.94%12.21%7.81%-4.02%8.44%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
-4.80%21.14%19.09%23.79%-18.13%22.52%15.68%27.97%-9.23%22.42%
Разные валюты инструментов

IGIL.L торгуется в USD, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IGIL.L показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у SWDA.L с доходностью -5.47%. За последние 10 лет акции IGIL.L уступали акциям SWDA.L по среднегодовой доходности: 1.04% против 11.76% соответственно.


IGIL.L

1 день
0.39%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.15%
1 год
4.78%
3 года*
1.89%
5 лет*
-1.85%
10 лет*
1.04%

SWDA.L

1 день
0.00%
1 месяц
-7.83%
С начала года
-5.47%
6 месяцев
-1.48%
1 год
18.00%
3 года*
16.51%
5 лет*
9.81%
10 лет*
11.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий IGIL.L и SWDA.L

И IGIL.L, и SWDA.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IGIL.L vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGIL.L
Ранг доходности на риск IGIL.L: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIL.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIL.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIL.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIL.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIL.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина

SWDA.L
Ранг доходности на риск SWDA.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDA.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDA.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDA.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDA.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDA.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGIL.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGIL.LSWDA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.17

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.66

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.24

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.40

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.89

6.74

-2.85

IGIL.L vs. SWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGIL.L на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа SWDA.L равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGIL.L и SWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGIL.LSWDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.17

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.64

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.75

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.67

-0.48

Корреляция

Корреляция между IGIL.L и SWDA.L составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGIL.L и SWDA.L

Ни IGIL.L, ни SWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IGIL.L и SWDA.L

Максимальная просадка IGIL.L за все время составила -31.32%, что меньше максимальной просадки SWDA.L в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIL.L и SWDA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IGIL.LSWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.32%

-25.58%

-5.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.47%

-10.26%

+6.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.32%

-18.50%

-12.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.32%

-25.58%

-5.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.00%

-5.44%

-10.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.39%

-3.52%

-3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

2.37%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности IGIL.L и SWDA.L

Текущая волатильность для iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L) составляет 2.38%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что IGIL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGIL.LSWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

4.42%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.15%

8.44%

-4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.78%

15.36%

-8.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.59%

15.30%

-5.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.89%

15.70%

-6.81%