Сравнение IGIL.L с SGIL.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L) и iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (SGIL.L).
IGIL.L и SGIL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGIL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. SGIL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gbl Infl Linked TR USD. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGIL.L и SGIL.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGIL.L и SGIL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGIL.L iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc | 0.02% | 8.45% | -2.93% | 5.08% | -21.84% | 2.94% | 12.21% | 7.81% | -4.02% | 8.44% |
SGIL.L iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) | -0.26% | 8.78% | -3.08% | 4.65% | -21.90% | 3.26% | 11.74% | 8.72% | -4.19% | 8.01% |
Разные валюты инструментов
IGIL.L торгуется в USD, в то время как SGIL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGIL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGIL.L показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у SGIL.L с доходностью -0.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGIL.L имеют среднегодовую доходность 1.08%, а акции SGIL.L немного отстают с 1.05%.
IGIL.L
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 5.01%
- 3 года*
- 2.05%
- 5 лет*
- -1.75%
- 10 лет*
- 1.08%
SGIL.L
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 2.07%
- 5 лет*
- -1.81%
- 10 лет*
- 1.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGIL.L и SGIL.L
И IGIL.L, и SGIL.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IGIL.L vs. SGIL.L — Ранг доходности на риск
IGIL.L
SGIL.L
Сравнение IGIL.L c SGIL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L) и iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (SGIL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGIL.L | SGIL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.65 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 0.98 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.11 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.11 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 3.48 | +0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGIL.L | SGIL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.65 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | -0.18 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.11 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.17 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между IGIL.L и SGIL.L составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGIL.L и SGIL.L
Ни IGIL.L, ни SGIL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IGIL.L и SGIL.L
Максимальная просадка IGIL.L за все время составила -31.32%, примерно равная максимальной просадке SGIL.L в -31.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIL.L и SGIL.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGIL.L | SGIL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.32% | -20.23% | -11.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.47% | -4.49% | +1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.32% | -20.23% | -11.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.32% | -20.23% | -11.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.60% | -14.67% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.40% | -6.71% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 2.16% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGIL.L и SGIL.L
Текущая волатильность для iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L) составляет 2.38%, в то время как у iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (SGIL.L) волатильность равна 2.54%. Это указывает на то, что IGIL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGIL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGIL.L | SGIL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 2.54% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.18% | 4.46% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.79% | 7.30% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.59% | 9.82% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.89% | 9.15% | -0.26% |