PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGIL.L с ITPS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGIL.L и ITPS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L) и iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (ITPS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGIL.L и ITPS.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGIL.L
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc
0.02%8.45%-2.93%5.08%-21.84%2.94%12.21%7.81%-4.02%8.44%
ITPS.L
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)
0.13%7.23%1.85%3.08%-12.79%6.77%10.40%9.56%-1.65%2.91%
Разные валюты инструментов

IGIL.L торгуется в USD, в то время как ITPS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ITPS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IGIL.L показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у ITPS.L с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции IGIL.L уступали акциям ITPS.L по среднегодовой доходности: 1.08% против 2.49% соответственно.


IGIL.L

1 день
0.48%
1 месяц
-2.29%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.86%
1 год
5.01%
3 года*
2.05%
5 лет*
-1.75%
10 лет*
1.08%

ITPS.L

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.24%
С начала года
0.13%
6 месяцев
0.26%
1 год
2.63%
3 года*
3.25%
5 лет*
1.26%
10 лет*
2.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc

iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий IGIL.L и ITPS.L

IGIL.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ITPS.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IGIL.L vs. ITPS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGIL.L
Ранг доходности на риск IGIL.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIL.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIL.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIL.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIL.L: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIL.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина

ITPS.L
Ранг доходности на риск ITPS.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITPS.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITPS.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITPS.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITPS.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITPS.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGIL.L c ITPS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L) и iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (ITPS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGIL.LITPS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.43

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

0.67

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.08

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

0.73

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.29

2.51

+1.78

IGIL.L vs. ITPS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGIL.L на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа ITPS.L равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGIL.L и ITPS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGIL.LITPS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.43

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.17

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.32

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.18

0.00

Корреляция

Корреляция между IGIL.L и ITPS.L составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGIL.L и ITPS.L

Ни IGIL.L, ни ITPS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IGIL.L и ITPS.L

Максимальная просадка IGIL.L за все время составила -31.32%, что меньше максимальной просадки ITPS.L в -39.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIL.L и ITPS.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IGIL.LITPS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.32%

-37.27%

+5.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.47%

-7.12%

+3.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.32%

-15.72%

-15.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.32%

-15.72%

-15.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.60%

-8.06%

-7.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.40%

-10.71%

+3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

3.91%

-2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности IGIL.L и ITPS.L

iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L) имеет более высокую волатильность в 2.38% по сравнению с iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (ITPS.L) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что IGIL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITPS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGIL.LITPS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

1.96%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.18%

3.56%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.79%

6.05%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.59%

7.35%

+2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.89%

7.66%

+1.23%