Сравнение IGIL.L с ITPS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L) и iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (ITPS.L).
IGIL.L и ITPS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGIL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. ITPS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. Фонд был запущен 8 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGIL.L и ITPS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGIL.L и ITPS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGIL.L iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc | 0.02% | 8.45% | -2.93% | 5.08% | -21.84% | 2.94% | 12.21% | 7.81% | -4.02% | 8.44% |
ITPS.L iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 0.13% | 7.23% | 1.85% | 3.08% | -12.79% | 6.77% | 10.40% | 9.56% | -1.65% | 2.91% |
Разные валюты инструментов
IGIL.L торгуется в USD, в то время как ITPS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ITPS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGIL.L показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у ITPS.L с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции IGIL.L уступали акциям ITPS.L по среднегодовой доходности: 1.08% против 2.49% соответственно.
IGIL.L
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 5.01%
- 3 года*
- 2.05%
- 5 лет*
- -1.75%
- 10 лет*
- 1.08%
ITPS.L
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- 1.26%
- 10 лет*
- 2.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGIL.L и ITPS.L
IGIL.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ITPS.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IGIL.L vs. ITPS.L — Ранг доходности на риск
IGIL.L
ITPS.L
Сравнение IGIL.L c ITPS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L) и iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (ITPS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGIL.L | ITPS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.43 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 0.67 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.08 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 0.73 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 2.51 | +1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGIL.L | ITPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.43 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.17 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.32 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.18 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между IGIL.L и ITPS.L составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGIL.L и ITPS.L
Ни IGIL.L, ни ITPS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IGIL.L и ITPS.L
Максимальная просадка IGIL.L за все время составила -31.32%, что меньше максимальной просадки ITPS.L в -39.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIL.L и ITPS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGIL.L | ITPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.32% | -37.27% | +5.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.47% | -7.12% | +3.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.32% | -15.72% | -15.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.32% | -15.72% | -15.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.60% | -8.06% | -7.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.40% | -10.71% | +3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 3.91% | -2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGIL.L и ITPS.L
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L) имеет более высокую волатильность в 2.38% по сравнению с iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (ITPS.L) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что IGIL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITPS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGIL.L | ITPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 1.96% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.18% | 3.56% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.79% | 6.05% | +0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.59% | 7.35% | +2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.89% | 7.66% | +1.23% |