Сравнение IGEA.L с CSP1.L
IGEA.L (iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)) and CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IGEA.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the BBG EM Asia Local Currency Govt Country Cap NET Index, while CSP1.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGEA.L returned 1.10%/yr vs 14.74%/yr for CSP1.L. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. IGEA.L charges 0.50%/yr vs 0.07%/yr for CSP1.L.
Доходность
Сравнение доходности IGEA.L и CSP1.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IGEA.L торгуется в USD, в то время как CSP1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSP1.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGEA.L показывает доходность -5.77%, что значительно ниже, чем у CSP1.L с доходностью 9.26%. За последние 10 лет акции IGEA.L уступали акциям CSP1.L по среднегодовой доходности: 1.10% против 14.74% соответственно.
IGEA.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.09%
- 6 месяцев
- -3.15%
- С начала года
- -5.77%
- 1 год
- -6.44%
- 3 года*
- 1.08%
- 5 лет*
- -0.40%
- 10 лет*
- 1.10%
- Всё время*
- 1.07%
CSP1.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- 9.61%
- С начала года
- 9.26%
- 1 год
- 20.36%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 14.74%
- Всё время*
- 48.39%
Сравнение доходности по годам IGEA.L и CSP1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGEA.L iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) | -5.77% | 5.84% | 1.57% | 4.77% | -7.79% | -4.40% | 9.11% | 8.96% | -1.76% | 12.35% |
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 9.26% | 17.63% | 25.22% | 26.11% | -18.77% | 29.88% | 17.14% | 31.49% | -5.65% | 21.38% |
Correlation
The correlation between IGEA.L and CSP1.L is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2012 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGEA.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск
IGEA.L
CSP1.L
Сравнение IGEA.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) (IGEA.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGEA.L | CSP1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.31 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 2.33 | -3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 9.52 | -10.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGEA.L и CSP1.L
Максимальная просадка IGEA.L за все время составила -21.51%, что меньше максимальной просадки CSP1.L в -33.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGEA.L и CSP1.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGEA.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.51% | -33.51% | +12.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -8.68% | +0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.59% | -19.33% | +10.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.81% | -25.16% | +6.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.51% | -33.51% | +12.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.56% | -1.47% | -6.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.95% | -4.07% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 2.13% | +2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGEA.L и CSP1.L
Текущая волатильность для iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) (IGEA.L) составляет 1.02%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) волатильность равна 3.12%. Это указывает на то, что IGEA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGEA.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 3.12% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.82% | 8.63% | -3.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.06% | 11.60% | -5.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.40% | 20.97% | -14.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.32% | 18.85% | -12.53% |
Сравнение комиссий IGEA.L и CSP1.L
IGEA.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGEA.L и CSP1.L
Дивидендная доходность IGEA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, тогда как CSP1.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGEA.L iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.77% | 3.24% | 3.07% | 2.87% | 2.96% | 2.42% | 2.80% | 2.46% | 2.57% | 2.02% | 3.01% | 1.18% |
Часто задаваемые вопросы
IGEA.L and CSP1.L have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSP1.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSP1.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.50% for IGEA.L.
IGEA.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while CSP1.L is S&P 500. IGEA.L tracks BBG EM Asia Local Currency Govt Country Cap NET Index, while CSP1.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.50% for IGEA.L and 0.07% for CSP1.L.
Подберите оптимальное распределение для IGEA.L и CSP1.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор