Сравнение IGDA.L с WRDA.L
IGDA.L (Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc) and WRDA.L (UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc) are both Global Equities funds - IGDA.L tracks the Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index while WRDA.L tracks the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past year, IGDA.L returned 34.82% vs 26.21% for WRDA.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IGDA.L charges 0.40%/yr vs 0.06%/yr for WRDA.L.
Доходность
Сравнение доходности IGDA.L и WRDA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IGDA.L торгуется в USD, в то время как WRDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WRDA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGDA.L показывает доходность 15.04%, что значительно выше, чем у WRDA.L с доходностью 9.89%.
IGDA.L
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 6.32%
- С начала года
- 15.04%
- 6 месяцев
- 15.93%
- 1 год
- 34.82%
- 3 года*
- 21.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WRDA.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 4.24%
- С начала года
- 9.89%
- 6 месяцев
- 11.23%
- 1 год
- 26.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGDA.L и WRDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IGDA.L Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc | 15.04% | 18.74% | 17.67% |
WRDA.L UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc | 9.89% | 21.28% | 17.83% |
Correlation
The correlation between IGDA.L and WRDA.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г. | 0.89 |
The correlation between IGDA.L and WRDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGDA.L vs. WRDA.L — Ранг доходности на риск
IGDA.L
WRDA.L
Сравнение IGDA.L c WRDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGDA.L | WRDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.42 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 3.03 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.24 | 13.34 | +1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGDA.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 2.33 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 1.60 | -0.76 |
Просадки
Сравнение просадок IGDA.L и WRDA.L
Максимальная просадка IGDA.L за все время составила -24.18%, что больше максимальной просадки WRDA.L в -16.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGDA.L и WRDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGDA.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.18% | -16.63% | -7.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.71% | -8.60% | -1.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -0.43% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.19% | -1.67% | -3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 1.96% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGDA.L и WRDA.L
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что IGDA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGDA.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 2.69% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 8.39% | +2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.04% | 11.21% | +2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.64% | 13.29% | +5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.64% | 13.29% | +5.35% |
Сравнение комиссий IGDA.L и WRDA.L
IGDA.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии WRDA.L в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGDA.L и WRDA.L
Ни IGDA.L, ни WRDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IGDA.L and WRDA.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WRDA.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WRDA.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.40% for IGDA.L.
IGDA.L tracks Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index, while WRDA.L tracks MSCI World Index. They also come from different issuers: Invesco and UBS. Their fees differ too: 0.40% for IGDA.L and 0.06% for WRDA.L.
Подберите оптимальное распределение для IGDA.L и WRDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор