Сравнение IGCB.L с IE15.L
IGCB.L (Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist) and IE15.L (iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - IGCB.L is a European Corporate Bonds fund tracking the Markit iBoxx GBP NonGilts TR, while IE15.L is a Short-Term Bond fund tracking the BBG Euro Corp 1-5 Yrs (EUR). Both are passively managed. Over the past 5 years, IGCB.L returned -1.06%/yr vs 0.52%/yr for IE15.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. IGCB.L charges 0.10%/yr vs 0.20%/yr for IE15.L.
Доходность
Сравнение доходности IGCB.L и IE15.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IGCB.L торгуется в GBp, в то время как IE15.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IE15.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGCB.L показывает доходность -0.42%, что значительно выше, чем у IE15.L с доходностью -3.61%.
IGCB.L
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -0.96%
- 6 месяцев
- -1.51%
- С начала года
- -0.42%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- -1.06%
- 10 лет*
- —
IE15.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.95%
- 6 месяцев
- -1.79%
- С начала года
- -3.61%
- 1 год
- -1.93%
- 3 года*
- 3.08%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение доходности по годам IGCB.L и IE15.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGCB.L Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist | -0.42% | 6.83% | 1.93% | 9.20% | -18.57% | -4.00% | 6.95% |
IE15.L iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | -3.61% | 8.96% | -0.40% | 3.66% | -3.03% | -6.25% | 4.23% |
Correlation
The correlation between IGCB.L and IE15.L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2020 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGCB.L vs. IE15.L — Ранг доходности на риск
IGCB.L
IE15.L
Сравнение IGCB.L c IE15.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist (IGCB.L) и iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (IE15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGCB.L | IE15.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.93 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | -0.39 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.73 | -0.82 | +3.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGCB.L и IE15.L
Максимальная просадка IGCB.L за все время составила -30.44%, что больше максимальной просадки IE15.L в -16.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGCB.L и IE15.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGCB.L | IE15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.44% | -16.54% | -13.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.00% | -4.93% | +0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.00% | -4.93% | +0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.39% | -9.97% | -19.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.70% | -4.74% | -2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.27% | -6.69% | -4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 2.36% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGCB.L и IE15.L
Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist (IGCB.L) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (IE15.L) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что IGCB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IE15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGCB.L | IE15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 1.19% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.88% | 3.19% | +1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.90% | 4.47% | +1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.65% | 5.52% | +2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.71% | 6.85% | +0.86% |
Сравнение комиссий IGCB.L и IE15.L
IGCB.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IE15.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGCB.L и IE15.L
Дивидендная доходность IGCB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности IE15.L в 1.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE15.L iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 1.51% | 2.92% | 2.50% | 1.41% | 0.51% | 0.57% | 0.59% | 0.62% | 0.62% | 0.68% | 0.90% | 0.56% |
IGCB.L Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist | 5.36% | 5.18% | 5.18% | 4.26% | 2.54% | 1.74% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IGCB.L and IE15.L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGCB.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGCB.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for IE15.L.
IGCB.L is categorized as European Corporate Bonds, while IE15.L is Short-Term Bond. IGCB.L tracks Markit iBoxx GBP NonGilts TR, while IE15.L tracks BBG Euro Corp 1-5 Yrs (EUR). They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.10% for IGCB.L and 0.20% for IE15.L.
Подберите оптимальное распределение для IGCB.L и IE15.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор