PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFSW.L с SWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFSW.L с SWDA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IFSW.L (iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS) and SWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds from iShares - IFSW.L tracks the MSCI ACWI NR USD while SWDA.L tracks the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IFSW.L returned 11.66%/yr vs 13.08%/yr for SWDA.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IFSW.L charges 0.55%/yr vs 0.20%/yr for SWDA.L.

Доходность

Сравнение доходности IFSW.L и SWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS (IFSW.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IFSW.L торгуется в USD, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IFSW.L показывает доходность 11.85%, что значительно выше, чем у SWDA.L с доходностью 9.82%. За последние 10 лет акции IFSW.L уступали акциям SWDA.L по среднегодовой доходности: 11.66% против 13.08% соответственно.

IFSW.L

1 день
-0.50%
1 месяц
3.73%
С начала года
11.85%
6 месяцев
12.80%
1 год
29.27%
3 года*
21.77%
5 лет*
10.89%
10 лет*
11.66%

SWDA.L

1 день
0.20%
1 месяц
2.47%
С начала года
9.82%
6 месяцев
10.69%
1 год
25.80%
3 года*
20.71%
5 лет*
11.87%
10 лет*
13.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFSW.L и SWDA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IFSW.L
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS		11.85%25.73%17.05%15.35%-15.39%20.36%10.69%21.44%-12.34%26.45%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		9.82%21.14%19.09%23.79%-18.13%22.52%15.68%27.97%-9.23%22.42%

Correlation

The correlation between IFSW.L and SWDA.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2015 г.

0.88

The correlation between IFSW.L and SWDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IFSW.L и SWDA.L

Секторы
IFSW.L
SWDA.L

Технологии

31.9%
30.0%

Финансовые услуги

19.3%
15.4%

Потребительский циклический сектор

10.7%
9.0%

Коммуникационные услуги

8.0%
9.2%

Здравоохранение

7.7%
8.7%

Промышленность

7.3%
10.9%

Потребительский защитный сектор

5.7%
5.2%

Энергетика

3.9%
4.2%

Сырьевые материалы

2.2%
3.2%

Коммунальные услуги

2.1%
2.5%

Недвижимость

0.9%
1.8%

Технологии

IFSW.L
31.9%
SWDA.L
30.0%

Финансовые услуги

IFSW.L
19.3%
SWDA.L
15.4%

Потребительский циклический сектор

IFSW.L
10.7%
SWDA.L
9.0%

Коммуникационные услуги

IFSW.L
8.0%
SWDA.L
9.2%

Здравоохранение

IFSW.L
7.7%
SWDA.L
8.7%

Промышленность

IFSW.L
7.3%
SWDA.L
10.9%

Потребительский защитный сектор

IFSW.L
5.7%
SWDA.L
5.2%

Энергетика

IFSW.L
3.9%
SWDA.L
4.2%

Сырьевые материалы

IFSW.L
2.2%
SWDA.L
3.2%

Коммунальные услуги

IFSW.L
2.1%
SWDA.L
2.5%

Недвижимость

IFSW.L
0.9%
SWDA.L
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IFSW.L:
IFSW.L с JPGL.DEIFSW.L с GERD.DEIFSW.L с HWWD.LIFSW.L с JPGL.LIFSW.L с VOOIFSW.L с IWDA.LIFSW.L с QWLD
Часто сравнивают с SWDA.L:
SWDA.L с IWDA.LSWDA.L с VWRP.LSWDA.L с VWCE.DESWDA.L с SPYSWDA.L с IUSQ.DESWDA.L с EUN.LSWDA.L с VOO

Доходность на риск

IFSW.L vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFSW.L
Ранг доходности на риск IFSW.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFSW.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFSW.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFSW.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFSW.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFSW.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SWDA.L
Ранг доходности на риск SWDA.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDA.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDA.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDA.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDA.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDA.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFSW.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS (IFSW.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFSW.LSWDA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.27

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
3.37

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.41

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

3.02

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.61

13.29

+2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFSW.L vs. SWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFSW.L на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWDA.L равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFSW.L и SWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFSW.LSWDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.27

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.78

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.83

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.73

-0.03

Просадки

Сравнение просадок IFSW.L и SWDA.L

Максимальная просадка IFSW.L за все время составила -34.49%, примерно равная максимальной просадке SWDA.L в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFSW.L и SWDA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFSW.LSWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.49%

-33.62%

-0.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.99%

-8.59%

+0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.98%

-17.07%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.41%

-26.50%

+2.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.49%

-33.62%

-0.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-0.41%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-4.58%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.95%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IFSW.L и SWDA.L

iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS (IFSW.L) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что IFSW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFSW.LSWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

2.81%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

8.58%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

11.41%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

15.30%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.19%

15.73%

+0.46%

Сравнение комиссий IFSW.L и SWDA.L

IFSW.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SWDA.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFSW.L и SWDA.L

Ни IFSW.L, ни SWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IFSW.L and SWDA.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SWDA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SWDA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.55% for IFSW.L.

IFSW.L tracks MSCI ACWI NR USD, while SWDA.L tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.55% for IFSW.L and 0.20% for SWDA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFSW.L и SWDA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор