PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFSW.L с CNDX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFSW.L с CNDX.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IFSW.L (iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS) and CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IFSW.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IFSW.L returned 11.66%/yr vs 21.62%/yr for CNDX.L. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IFSW.L charges 0.55%/yr vs 0.33%/yr for CNDX.L.

Доходность

Сравнение доходности IFSW.L и CNDX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS (IFSW.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFSW.L показывает доходность 11.85%, что значительно ниже, чем у CNDX.L с доходностью 19.65%. За последние 10 лет акции IFSW.L уступали акциям CNDX.L по среднегодовой доходности: 11.66% против 21.62% соответственно.

IFSW.L

1 день
-0.50%
1 месяц
3.73%
С начала года
11.85%
6 месяцев
12.80%
1 год
29.27%
3 года*
21.77%
5 лет*
10.89%
10 лет*
11.66%

CNDX.L

1 день
-0.66%
1 месяц
6.81%
С начала года
19.65%
6 месяцев
18.66%
1 год
39.29%
3 года*
27.98%
5 лет*
17.61%
10 лет*
21.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFSW.L и CNDX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IFSW.L
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS		11.85%25.73%17.05%15.35%-15.39%20.36%10.69%21.44%-12.34%26.45%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		19.65%19.75%26.45%56.31%-33.45%27.96%48.33%38.07%-1.03%32.36%

Correlation

The correlation between IFSW.L and CNDX.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2015 г.

0.80

The correlation between IFSW.L and CNDX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IFSW.L и CNDX.L

Секторы
IFSW.L
CNDX.L

Технологии

31.9%
57.3%

Финансовые услуги

19.3%
0.2%

Потребительский циклический сектор

10.7%
11.6%

Коммуникационные услуги

8.0%
14.5%

Здравоохранение

7.7%
3.8%

Промышленность

7.3%
2.8%

Потребительский защитный сектор

5.7%
6.9%

Энергетика

3.9%
0.5%

Сырьевые материалы

2.2%
1.1%

Коммунальные услуги

2.1%
1.3%

Недвижимость

0.9%
0.1%

Технологии

IFSW.L
31.9%
CNDX.L
57.3%

Финансовые услуги

IFSW.L
19.3%
CNDX.L
0.2%

Потребительский циклический сектор

IFSW.L
10.7%
CNDX.L
11.6%

Коммуникационные услуги

IFSW.L
8.0%
CNDX.L
14.5%

Здравоохранение

IFSW.L
7.7%
CNDX.L
3.8%

Промышленность

IFSW.L
7.3%
CNDX.L
2.8%

Потребительский защитный сектор

IFSW.L
5.7%
CNDX.L
6.9%

Энергетика

IFSW.L
3.9%
CNDX.L
0.5%

Сырьевые материалы

IFSW.L
2.2%
CNDX.L
1.1%

Коммунальные услуги

IFSW.L
2.1%
CNDX.L
1.3%

Недвижимость

IFSW.L
0.9%
CNDX.L
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с IFSW.L:
IFSW.L с JPGL.DEIFSW.L с GERD.DEIFSW.L с HWWD.LIFSW.L с JPGL.LIFSW.L с VOOIFSW.L с IWDA.LIFSW.L с QWLD
Часто сравнивают с CNDX.L:
CNDX.L с QQQCNDX.L с EQQQ.DECNDX.L с SXRV.DECNDX.L с CNX1.LCNDX.L с CSPX.LCNDX.L с EQQU.LCNDX.L с VWRA.L

Доходность на риск

IFSW.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFSW.L
Ранг доходности на риск IFSW.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFSW.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFSW.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFSW.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFSW.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFSW.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
CNDX.L
Ранг доходности на риск CNDX.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDX.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDX.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDX.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDX.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDX.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFSW.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS (IFSW.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFSW.LCNDX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.52

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
3.50

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.43

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

3.61

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.61

13.03

+2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFSW.L vs. CNDX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFSW.L на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNDX.L равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFSW.L и CNDX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFSW.LCNDX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.52

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.84

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

1.07

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.12

-0.42

Просадки

Сравнение просадок IFSW.L и CNDX.L

Максимальная просадка IFSW.L за все время составила -34.49%, примерно равная максимальной просадке CNDX.L в -35.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFSW.L и CNDX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFSW.LCNDX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.49%

-35.17%

+0.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.99%

-11.00%

+3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.98%

-22.44%

+6.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.41%

-35.17%

+10.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.49%

-35.17%

+0.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-0.76%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-5.30%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

3.07%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IFSW.L и CNDX.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS (IFSW.L) составляет 3.52%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что IFSW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFSW.LCNDX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

4.90%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

11.88%

-2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

15.79%

-3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

20.87%

-5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.19%

20.07%

-3.88%

Сравнение комиссий IFSW.L и CNDX.L

IFSW.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CNDX.L в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFSW.L и CNDX.L

Ни IFSW.L, ни CNDX.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.02%0.05%0.06%0.03%0.04%0.07%0.06%0.30%0.16%0.16%
IFSW.L
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IFSW.L and CNDX.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CNDX.L is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CNDX.L is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.55% for IFSW.L.

IFSW.L is categorized as Global Equities, while CNDX.L is Nasdaq-100. IFSW.L tracks MSCI ACWI NR USD, while CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.55% for IFSW.L and 0.33% for CNDX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFSW.L и CNDX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор