Сравнение IFFF.L с C500.L
IFFF.L (iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF) and C500.L (Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - IFFF.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI AC Asia Ex Japan NR USD, while C500.L is a China Equities fund tracking the S&P China A MidCap 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IFFF.L returned 22.05%/yr vs 2.64%/yr for C500.L. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. IFFF.L charges 0.74%/yr vs 0.35%/yr for C500.L.
Доходность
Сравнение доходности IFFF.L и C500.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IFFF.L торгуется в GBp, в то время как C500.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения C500.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IFFF.L показывает доходность 23.52%, что значительно выше, чем у C500.L с доходностью -0.02%.
IFFF.L
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -11.05%
- 6 месяцев
- 15.03%
- С начала года
- 23.52%
- 1 год
- 42.38%
- 3 года*
- 22.05%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 9.20%
C500.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.39%
- 6 месяцев
- -0.74%
- С начала года
- -0.02%
- 1 год
- -0.44%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IFFF.L и C500.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IFFF.L iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF | 23.52% | 30.77% | 13.56% | -4.04% | -1.72% |
C500.L Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc | -0.02% | -0.64% | 14.46% | -13.60% | 13.41% |
Correlation
The correlation between IFFF.L and C500.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2022 г. | 0.43 |
The correlation between IFFF.L and C500.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IFFF.L vs. C500.L — Ранг доходности на риск
IFFF.L
C500.L
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IFFF.L c C500.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF (IFFF.L) и Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IFFF.L | C500.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.99 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | -0.07 | +3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.21 | -0.16 | +10.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IFFF.L и C500.L
Максимальная просадка IFFF.L за все время составила -72.71%, что больше максимальной просадки C500.L в -38.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFFF.L и C500.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IFFF.L | C500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.71% | -38.52% | -34.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.27% | -5.98% | -8.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.69% | -26.03% | +6.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.13% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.27% | -14.46% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.53% | -15.84% | -7.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | 2.73% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFFF.L и C500.L
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF (IFFF.L) имеет более высокую волатильность в 10.41% по сравнению с Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что IFFF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с C500.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IFFF.L | C500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.41% | 1.65% | +8.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.13% | 5.11% | +15.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.77% | 6.66% | +16.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.91% | 22.85% | -2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.40% | 22.85% | -3.45% |
Сравнение комиссий IFFF.L и C500.L
IFFF.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии C500.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFFF.L и C500.L
Дивидендная доходность IFFF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, тогда как C500.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C500.L Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IFFF.L iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF | 1.13% | 1.45% | 1.80% | 1.88% | 2.10% | 1.36% | 1.19% | 1.75% | 1.98% | 1.54% | 1.77% | 2.22% |
Часто задаваемые вопросы
IFFF.L and C500.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, C500.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
C500.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.74% for IFFF.L.
IFFF.L is categorized as Asia Pacific Equities, while C500.L is China Equities. IFFF.L tracks MSCI AC Asia Ex Japan NR USD, while C500.L tracks S&P China A MidCap 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.74% for IFFF.L and 0.35% for C500.L.
Подберите оптимальное распределение для IFFF.L и C500.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор