PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IFAFX с NMAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFAFX с NMAI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IFAFX (American Funds Income Fund of America Class F1) and NMAI (Nuveen Multi-Asset Income Fund) are both Global Allocation funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, IFAFX returned 12.91%/yr vs 19.24%/yr for NMAI. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IFAFX charges 0.63%/yr vs 2.91%/yr for NMAI.

Доходность

Сравнение доходности IFAFX и NMAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Income Fund of America Class F1 (IFAFX) и Nuveen Multi-Asset Income Fund (NMAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFAFX показывает доходность 6.83%, что значительно ниже, чем у NMAI с доходностью 14.99%.

IFAFX

1 день
0.29%
1 месяц
-0.22%
6 месяцев
3.91%
С начала года
6.83%
1 год
13.68%
3 года*
12.91%
5 лет*
8.07%
10 лет*
8.10%

NMAI

1 день
-0.56%
1 месяц
2.49%
6 месяцев
12.44%
С начала года
14.99%
1 год
26.87%
3 года*
19.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFAFX и NMAI

2026 (YTD)20252024202320222021
IFAFX
American Funds Income Fund of America Class F1		6.83%17.71%10.76%6.76%-6.48%3.35%
NMAI
Nuveen Multi-Asset Income Fund		14.99%20.03%11.65%19.52%-26.38%-4.91%

Correlation

The correlation between IFAFX and NMAI is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2021 г.

0.64

Over the past year, the correlation between IFAFX and NMAI has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Income Fund of America Class F1

Nuveen Multi-Asset Income Fund

Часто сравнивают с IFAFX:
IFAFX с GIMFXIFAFX с HRLYXIFAFX с FPURXIFAFX с AIVSXIFAFX с VOOIFAFX с WARAXIFAFX с PDRDX
Часто сравнивают с NMAI:
NMAI с EOSNMAI с EXGNMAI с ECATNMAI с WINC.ASNMAI с NXGNMAI с VOONMAI с AOD

Доходность на риск

IFAFX vs. NMAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFAFX
Ранг доходности на риск IFAFX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFAFX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFAFX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFAFX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFAFX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFAFX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
NMAI
Ранг доходности на риск NMAI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMAI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMAI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMAI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMAI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMAI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFAFX c NMAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Income Fund of America Class F1 (IFAFX) и Nuveen Multi-Asset Income Fund (NMAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IFAFXNMAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.01

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.71

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

2.27

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.40

9.48

-1.08

IFAFX vs. NMAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFAFX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NMAI равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFAFX и NMAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IFAFX и NMAI

Максимальная просадка IFAFX за все время составила -41.90%, что больше максимальной просадки NMAI в -37.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFAFX и NMAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFAFXNMAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.90%

-37.40%

-4.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.11%

-11.88%

+5.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.63%

-13.05%

+4.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.56%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-13.75%

+9.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

2.84%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IFAFX и NMAI

Текущая волатильность для American Funds Income Fund of America Class F1 (IFAFX) составляет 1.98%, в то время как у Nuveen Multi-Asset Income Fund (NMAI) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что IFAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NMAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFAFXNMAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

4.35%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.81%

11.56%

-5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.40%

13.46%

-6.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.48%

16.63%

-7.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.62%

16.63%

-6.01%

Сравнение комиссий IFAFX и NMAI

IFAFX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии NMAI в 2.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFAFX и NMAI

Дивидендная доходность IFAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.39%, что меньше доходности NMAI в 10.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFAFX
American Funds Income Fund of America Class F1		9.39%9.91%6.33%2.90%6.94%6.61%2.76%4.95%7.39%4.20%3.01%5.02%
NMAI
Nuveen Multi-Asset Income Fund		10.13%9.89%13.73%10.57%19.45%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IFAFX and NMAI have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NMAI has higher volatility (4.35%) compared to IFAFX (1.98%). In terms of maximum drawdown, IFAFX dropped -41.90% vs NMAI's -37.40%.

NMAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFAFX и NMAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор