PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFAFX с AMFFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFAFX с AMFFX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IFAFX (American Funds Income Fund of America Class F1) and AMFFX (American Mutual Fund Class F-1) are both mutual funds - IFAFX is a Global Allocation fund actively managed by American Funds, while AMFFX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by American Funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, IFAFX returned 8.51%/yr vs 11.33%/yr for AMFFX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IFAFX charges 0.63%/yr vs 0.64%/yr for AMFFX.

Доходность

Сравнение доходности IFAFX и AMFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Income Fund of America Class F1 (IFAFX) и American Mutual Fund Class F-1 (AMFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFAFX показывает доходность 5.70%, что значительно ниже, чем у AMFFX с доходностью 6.51%. За последние 10 лет акции IFAFX уступали акциям AMFFX по среднегодовой доходности: 8.51% против 11.33% соответственно.

IFAFX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.78%
С начала года
5.70%
6 месяцев
5.21%
1 год
13.59%
3 года*
13.42%
5 лет*
7.80%
10 лет*
8.51%

AMFFX

1 день
-0.14%
1 месяц
0.19%
С начала года
6.51%
6 месяцев
5.57%
1 год
15.25%
3 года*
15.26%
5 лет*
10.45%
10 лет*
11.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFAFX и AMFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IFAFX
American Funds Income Fund of America Class F1		5.70%17.71%10.76%6.76%-6.48%17.28%4.40%18.41%-5.33%12.48%
AMFFX
American Mutual Fund Class F-1		6.51%15.99%14.87%9.36%-4.54%25.04%4.73%21.48%-2.37%17.44%

Correlation

The correlation between IFAFX and AMFFX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2001 г.

0.93

The correlation between IFAFX and AMFFX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Income Fund of America Class F1

American Mutual Fund Class F-1

Часто сравнивают с IFAFX:
IFAFX с GIMFXIFAFX с FPURXIFAFX с HRLYXIFAFX с VOOIFAFX с AIVSXIFAFX с WARAXIFAFX с ABALX
Часто сравнивают с AMFFX:
AMFFX с CGDVAMFFX с SCHGAMFFX с WSHFXAMFFX с IGAAXAMFFX с AMCPXAMFFX с AWSHXAMFFX с OAKMX

Доходность на риск

IFAFX vs. AMFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFAFX
Ранг доходности на риск IFAFX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFAFX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFAFX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFAFX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFAFX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFAFX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
AMFFX
Ранг доходности на риск AMFFX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMFFX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFFX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFFX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFFX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFFX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFAFX c AMFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Income Fund of America Class F1 (IFAFX) и American Mutual Fund Class F-1 (AMFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IFAFXAMFFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.67

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.35

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

2.04

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.58

8.16

+0.42

IFAFX vs. AMFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFAFX на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMFFX равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFAFX и AMFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IFAFX и AMFFX

Максимальная просадка IFAFX за все время составила -41.90%, что меньше максимальной просадки AMFFX в -48.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFAFX и AMFFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFAFXAMFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.90%

-48.76%

+6.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.11%

-7.93%

+1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.63%

-12.95%

+4.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.84%

-15.32%

-0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.13%

-29.83%

+3.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-0.92%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-5.72%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

1.97%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности IFAFX и AMFFX

Текущая волатильность для American Funds Income Fund of America Class F1 (IFAFX) составляет 2.22%, в то время как у American Mutual Fund Class F-1 (AMFFX) волатильность равна 2.75%. Это указывает на то, что IFAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFAFXAMFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

2.75%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.81%

7.46%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.39%

9.71%

-2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.49%

12.50%

-3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.65%

14.10%

-3.45%

Сравнение комиссий IFAFX и AMFFX

IFAFX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии AMFFX в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFAFX и AMFFX

Дивидендная доходность IFAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.49%, что больше доходности AMFFX в 7.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMFFX
American Mutual Fund Class F-1		7.12%7.53%6.26%3.72%4.84%4.73%1.95%4.56%6.38%5.89%4.78%6.48%
IFAFX
American Funds Income Fund of America Class F1		9.49%9.91%6.33%2.90%6.94%6.61%2.76%4.95%7.39%4.20%3.01%5.02%

Часто задаваемые вопросы

IFAFX and AMFFX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMFFX has higher volatility (2.75%) compared to IFAFX (2.22%). In terms of maximum drawdown, IFAFX dropped -41.90% vs AMFFX's -48.76%.

IFAFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFAFX и AMFFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор