Сравнение IEXA.DE с PRAC.DE
IEXA.DE (iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR Acc) and PRAC.DE (Invesco Preferred Shares UCITS ETF A) are both European Corporate Bonds funds - IEXA.DE tracks the Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond while PRAC.DE tracks the Bloomberg Euro Corp TR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, IEXA.DE returned 4.16%/yr vs 4.75%/yr for PRAC.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IEXA.DE charges 0.20%/yr vs 0.50%/yr for PRAC.DE.
Доходность
Сравнение доходности IEXA.DE и PRAC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IEXA.DE показывает доходность 1.30%, а PRAC.DE немного ниже – 1.29%.
IEXA.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 2.24%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRAC.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 2.57%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- 0.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IEXA.DE и PRAC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IEXA.DE iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR Acc | 1.30% | 2.47% | 3.54% | 7.38% | -5.39% |
PRAC.DE Invesco Preferred Shares UCITS ETF A | 1.29% | 3.07% | 4.27% | 7.52% | -5.63% |
Correlation
The correlation between IEXA.DE and PRAC.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2022 г. | 0.87 |
The correlation between IEXA.DE and PRAC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEXA.DE vs. PRAC.DE — Ранг доходности на риск
IEXA.DE
PRAC.DE
Сравнение IEXA.DE c PRAC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR Acc (IEXA.DE) и Invesco Preferred Shares UCITS ETF A (PRAC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEXA.DE | PRAC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.15 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 0.95 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.79 | 3.23 | -0.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEXA.DE и PRAC.DE
Максимальная просадка IEXA.DE за все время составила -9.06%, что меньше максимальной просадки PRAC.DE в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEXA.DE и PRAC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEXA.DE | PRAC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.06% | -17.87% | +8.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.56% | -2.70% | +0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.56% | -2.70% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.97% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.24% | -6.21% | +3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 0.79% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEXA.DE и PRAC.DE
iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR Acc (IEXA.DE) и Invesco Preferred Shares UCITS ETF A (PRAC.DE) имеют волатильность 0.78% и 0.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEXA.DE | PRAC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 0.82% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 2.73% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26% | 3.24% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.77% | 4.56% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.77% | 4.79% | -0.02% |
Сравнение комиссий IEXA.DE и PRAC.DE
IEXA.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PRAC.DE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEXA.DE и PRAC.DE
Ни IEXA.DE, ни PRAC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IEXA.DE and PRAC.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IEXA.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IEXA.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for PRAC.DE.
IEXA.DE tracks Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond, while PRAC.DE tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for IEXA.DE and 0.50% for PRAC.DE.
Подберите оптимальное распределение для IEXA.DE и PRAC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор