PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEVD.DE с SEC0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEVD.DE с SEC0.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IEVD.DE (iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc)) and SEC0.DE (iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IEVD.DE is a Technology Equities fund tracking the STOXX® Global Electric Vehicles & Driving Technology, while SEC0.DE is a Semiconductors fund tracking the MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, IEVD.DE returned 23.68%/yr vs 56.37%/yr for SEC0.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IEVD.DE charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for SEC0.DE.

Доходность

Сравнение доходности IEVD.DE и SEC0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) (IEVD.DE) и iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEVD.DE показывает доходность 58.66%, что значительно ниже, чем у SEC0.DE с доходностью 98.10%.

IEVD.DE

1 день
-1.86%
1 месяц
18.11%
С начала года
58.66%
6 месяцев
57.41%
1 год
88.40%
3 года*
23.68%
5 лет*
13.50%
10 лет*
—

SEC0.DE

1 день
-2.85%
1 месяц
18.95%
С начала года
98.10%
6 месяцев
98.14%
1 год
188.23%
3 года*
56.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEVD.DE и SEC0.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
IEVD.DE
iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc)		58.66%10.81%5.27%23.03%-23.20%5.89%
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)		98.10%36.46%20.85%61.01%-32.22%21.11%

Correlation

The correlation between IEVD.DE and SEC0.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2021 г.

0.81

The correlation between IEVD.DE and SEC0.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc)

iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IEVD.DE:
IEVD.DE с ECAR.LIEVD.DE с VFEA.DEIEVD.DE с VWCE.DEIEVD.DE с VVSM.DEIEVD.DE с GLDIEVD.DE с EUNM.DEIEVD.DE с E908.DE
Часто сравнивают с SEC0.DE:
SEC0.DE с SMHSEC0.DE с VVSM.DESEC0.DE с SOXXSEC0.DE с HNSS.LSEC0.DE с EQQQ.LSEC0.DE с SPYL.DESEC0.DE с SXRV.DE

Доходность на риск

IEVD.DE vs. SEC0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEVD.DE
Ранг доходности на риск IEVD.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEVD.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEVD.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEVD.DE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEVD.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEVD.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SEC0.DE
Ранг доходности на риск SEC0.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEC0.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEC0.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEVD.DE c SEC0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) (IEVD.DE) и iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEVD.DESEC0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
5.89

-3.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
5.86

-2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.75

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.17

14.81

-10.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.74

52.61

-42.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEVD.DE vs. SEC0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEVD.DE на текущий момент составляет 2.71, что ниже коэффициента Шарпа SEC0.DE равного 5.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEVD.DE и SEC0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEVD.DESEC0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

5.89

-3.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.17

-0.56

Просадки

Сравнение просадок IEVD.DE и SEC0.DE

Максимальная просадка IEVD.DE за все время составила -42.37%, что больше максимальной просадки SEC0.DE в -39.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEVD.DE и SEC0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEVD.DESEC0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.37%

-39.35%

-3.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.18%

-12.90%

-8.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.23%

-39.35%

+9.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-2.85%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.27%

-11.85%

+1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.09%

3.64%

+5.45%

Волатильность

Сравнение волатильности IEVD.DE и SEC0.DE

Текущая волатильность для iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) (IEVD.DE) составляет 11.17%, в то время как у iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE) волатильность равна 13.13%. Это указывает на то, что IEVD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEC0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEVD.DESEC0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.17%

13.13%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.50%

25.14%

-5.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.58%

32.42%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.27%

29.95%

-5.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.27%

29.95%

-4.68%

Сравнение комиссий IEVD.DE и SEC0.DE

IEVD.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SEC0.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEVD.DE и SEC0.DE

Ни IEVD.DE, ни SEC0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IEVD.DE and SEC0.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SEC0.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SEC0.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for IEVD.DE.

IEVD.DE is categorized as Technology Equities, while SEC0.DE is Semiconductors. IEVD.DE tracks STOXX® Global Electric Vehicles & Driving Technology, while SEC0.DE tracks MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped. Their fees differ too: 0.40% for IEVD.DE and 0.35% for SEC0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEVD.DE и SEC0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор