Сравнение IESU.L с IUES.L
IESU.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) and IUES.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both Energy Equities funds from iShares - IESU.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR while IUES.L tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IESU.L returned 8.52%/yr vs 8.49%/yr for IUES.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IESU.L и IUES.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IESU.L торгуется в GBp, в то время как IUES.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUES.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IESU.L показывает доходность 27.25%, а IUES.L немного выше – 27.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IESU.L имеют среднегодовую доходность 8.52%, а акции IUES.L немного отстают с 8.49%.
IESU.L
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- 3.67%
- 6 месяцев
- 18.53%
- С начала года
- 27.25%
- 1 год
- 35.48%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 22.56%
- 10 лет*
- 8.52%
IUES.L
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- 3.69%
- 6 месяцев
- 18.75%
- С начала года
- 27.42%
- 1 год
- 34.91%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- 22.56%
- 10 лет*
- 8.49%
Сравнение доходности по годам IESU.L и IUES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESU.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 27.25% | 2.26% | 5.45% | -5.96% | 83.53% | 53.82% | -35.62% | 5.37% | -13.39% | -10.01% |
IUES.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 27.42% | 2.08% | 5.69% | -5.63% | 83.32% | 53.38% | -35.31% | 4.57% | -13.26% | -9.61% |
Correlation
The correlation between IESU.L and IUES.L is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | 0.96 |
The correlation between IESU.L and IUES.L has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IESU.L vs. IUES.L — Ранг доходности на риск
IESU.L
IUES.L
Сравнение IESU.L c IUES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IESU.L | IUES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 2.00 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | 4.87 | +0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IESU.L и IUES.L
Максимальная просадка IESU.L за все время составила -63.88%, примерно равная максимальной просадке IUES.L в -62.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESU.L и IUES.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IESU.L | IUES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.88% | -62.43% | -1.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.34% | -17.37% | +0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.36% | -23.95% | -2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.36% | -23.95% | -2.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.16% | -62.43% | +0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.59% | -11.53% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.51% | -15.97% | -4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.13% | 7.15% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IESU.L и IUES.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) имеют волатильность 7.73% и 7.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IESU.L | IUES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 7.98% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.73% | 20.73% | +1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.62% | 23.81% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.09% | 26.70% | +2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.16% | 28.24% | +0.92% |
Сравнение комиссий IESU.L и IUES.L
И IESU.L, и IUES.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IESU.L и IUES.L
Ни IESU.L, ни IUES.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, IESU.L and IUES.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IESU.L and IUES.L have the same expense ratio: 0.15% per year.
IESU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR, while IUES.L tracks MSCI World/Energy NR USD.
Подберите оптимальное распределение для IESU.L и IUES.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор