Сравнение IESU.L с ENGY.L
IESU.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) and ENGY.L (SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF) are both Energy Equities funds - IESU.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR while ENGY.L tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IESU.L returned 8.52%/yr vs 9.96%/yr for ENGY.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IESU.L charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for ENGY.L.
Доходность
Сравнение доходности IESU.L и ENGY.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IESU.L торгуется в GBp, в то время как ENGY.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENGY.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IESU.L показывает доходность 27.25%, а ENGY.L немного ниже – 26.40%. За последние 10 лет акции IESU.L уступали акциям ENGY.L по среднегодовой доходности: 8.52% против 9.96% соответственно.
IESU.L
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- 3.67%
- 6 месяцев
- 18.53%
- С начала года
- 27.25%
- 1 год
- 35.48%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 22.56%
- 10 лет*
- 8.52%
ENGY.L
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 24.06%
- С начала года
- 26.40%
- 1 год
- 38.25%
- 3 года*
- 15.96%
- 5 лет*
- 20.07%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение доходности по годам IESU.L и ENGY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESU.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 27.25% | 2.26% | 5.45% | -5.96% | 83.53% | 53.82% | -35.62% | 5.37% | -13.39% | -10.01% |
ENGY.L SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF | 26.40% | 20.09% | -9.05% | 5.80% | 46.02% | 27.72% | -27.49% | 2.88% | 1.25% | 9.76% |
Correlation
The correlation between IESU.L and ENGY.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | 0.74 |
The correlation between IESU.L and ENGY.L has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IESU.L vs. ENGY.L — Ранг доходности на риск
IESU.L
ENGY.L
Сравнение IESU.L c ENGY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) и SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IESU.L | ENGY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.30 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.97 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | 6.03 | -1.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IESU.L и ENGY.L
Максимальная просадка IESU.L за все время составила -63.88%, что больше максимальной просадки ENGY.L в -56.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESU.L и ENGY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IESU.L | ENGY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.88% | -56.13% | -7.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.34% | -19.35% | +2.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.36% | -26.58% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.36% | -26.58% | +0.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.16% | -56.13% | -6.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.59% | -12.32% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.51% | -12.24% | -8.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.13% | 6.32% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности IESU.L и ENGY.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) и SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGY.L) имеют волатильность 7.73% и 7.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IESU.L | ENGY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 7.37% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.73% | 20.15% | +1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.62% | 23.17% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.09% | 23.60% | +5.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.16% | 25.69% | +3.47% |
Сравнение комиссий IESU.L и ENGY.L
IESU.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ENGY.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IESU.L и ENGY.L
Ни IESU.L, ни ENGY.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IESU.L and ENGY.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IESU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IESU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for ENGY.L.
IESU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR, while ENGY.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.15% for IESU.L and 0.18% for ENGY.L.
Подберите оптимальное распределение для IESU.L и ENGY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор