Сравнение IESG.L с USPA.L
IESG.L (iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF) and USPA.L (Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IESG.L is a ESG fund tracking the MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuel Index, while USPA.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IESG.L returned 5.24%/yr vs 12.54%/yr for USPA.L. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IESG.L charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for USPA.L.
Доходность
Сравнение доходности IESG.L и USPA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IESG.L торгуется в GBp, в то время как USPA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USPA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IESG.L показывает доходность 7.43%, что значительно выше, чем у USPA.L с доходностью 6.57%.
IESG.L
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -1.16%
- 6 месяцев
- 4.35%
- С начала года
- 7.43%
- 1 год
- 9.06%
- 3 года*
- 7.76%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 8.44%
USPA.L
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -1.60%
- 6 месяцев
- 6.09%
- С начала года
- 6.57%
- 1 год
- 16.65%
- 3 года*
- 17.42%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IESG.L и USPA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESG.L iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF | 7.43% | 8.44% | 0.88% | 14.27% | -9.89% | 18.85% | 7.31% |
USPA.L Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) | 6.57% | 7.51% | 28.95% | 23.94% | -12.84% | 33.46% | 10.94% |
Correlation
The correlation between IESG.L and USPA.L is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2020 г. | 0.63 |
The correlation between IESG.L and USPA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IESG.L vs. USPA.L — Ранг доходности на риск
IESG.L
USPA.L
Сравнение IESG.L c USPA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (IESG.L) и Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) (USPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IESG.L | USPA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.24 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.58 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | 4.81 | -2.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IESG.L и USPA.L
Максимальная просадка IESG.L за все время составила -33.61%, что больше максимальной просадки USPA.L в -20.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESG.L и USPA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IESG.L | USPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.61% | -20.72% | -12.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.32% | -10.49% | -0.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.07% | -20.72% | +5.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.77% | -20.72% | -0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -2.40% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.95% | -4.11% | -2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 3.45% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IESG.L и USPA.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (IESG.L) составляет 3.49%, в то время как у Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) (USPA.L) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что IESG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IESG.L | USPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 3.81% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | 9.98% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.93% | 12.58% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.26% | 16.09% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.78% | 16.06% | -0.28% |
Сравнение комиссий IESG.L и USPA.L
IESG.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии USPA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IESG.L и USPA.L
Ни IESG.L, ни USPA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IESG.L and USPA.L have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USPA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USPA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for IESG.L.
IESG.L is categorized as ESG, while USPA.L is S&P 500. IESG.L tracks MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuel Index, while USPA.L tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin. Their fees differ too: 0.20% for IESG.L and 0.07% for USPA.L.
Подберите оптимальное распределение для IESG.L и USPA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор