Сравнение IESG.L с FSEM.L
IESG.L (iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF) and FSEM.L (Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Inc) are both exchange-traded funds - IESG.L is a ESG fund tracking the MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuel Index, while FSEM.L is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by Fidelity. IESG.L is passively managed, while FSEM.L is actively managed. Over the past 5 years, IESG.L returned 5.54%/yr vs 2.63%/yr for FSEM.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. IESG.L charges 0.20%/yr vs 0.45%/yr for FSEM.L.
Доходность
Сравнение доходности IESG.L и FSEM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IESG.L торгуется в GBp, в то время как FSEM.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FSEM.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IESG.L показывает доходность 6.07%, что значительно выше, чем у FSEM.L с доходностью 3.32%.
IESG.L
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 6.07%
- 6 месяцев
- 7.53%
- 1 год
- 8.37%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- 5.54%
- 10 лет*
- 8.90%
FSEM.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.82%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 13.62%
- 3 года*
- 6.08%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IESG.L и FSEM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IESG.L iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF | 6.07% | 8.44% | 0.88% | 14.27% | -9.89% | 16.91% |
FSEM.L Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Inc | 3.29% | 5.25% | 5.32% | 3.38% | -8.14% | 4.21% |
Correlation
The correlation between IESG.L and FSEM.L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2021 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IESG.L vs. FSEM.L — Ранг доходности на риск
IESG.L
FSEM.L
Сравнение IESG.L c FSEM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (IESG.L) и Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Inc (FSEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IESG.L | FSEM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.32 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 2.38 | -1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.41 | 6.80 | -4.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IESG.L | FSEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.72 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.26 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.24 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок IESG.L и FSEM.L
Максимальная просадка IESG.L за все время составила -25.95%, что больше максимальной просадки FSEM.L в -15.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESG.L и FSEM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IESG.L | FSEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.95% | -15.36% | -10.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.32% | -5.70% | -5.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.07% | -9.08% | -5.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.77% | -15.36% | -5.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.12% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -6.53% | +1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 2.00% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности IESG.L и FSEM.L
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (IESG.L) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Inc (FSEM.L) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что IESG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IESG.L | FSEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 2.91% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.43% | 6.39% | +4.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.75% | 7.90% | +4.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.15% | 10.22% | +3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.84% | 10.13% | +4.71% |
Сравнение комиссий IESG.L и FSEM.L
IESG.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FSEM.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IESG.L и FSEM.L
IESG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FSEM.L Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Inc | 7.90% | 6.31% | 6.49% | 5.74% | 5.01% | 2.41% |
IESG.L iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IESG.L and FSEM.L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IESG.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IESG.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for FSEM.L.
IESG.L is categorized as ESG, while FSEM.L is Emerging Markets Bonds. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.20% for IESG.L and 0.45% for FSEM.L.
Подберите оптимальное распределение для IESG.L и FSEM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор