PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IESE.AS с DJSC.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IESE.AS с DJSC.AS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IESE.AS (iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc)) and DJSC.AS (iShares EURO STOXX Small UCITS ETF) are both Europe Equities funds from iShares - IESE.AS tracks the MSCI Europe NR EUR while DJSC.AS tracks the MSCI EMU SMID NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, IESE.AS returned 7.87%/yr vs 8.67%/yr for DJSC.AS. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IESE.AS charges 0.20%/yr vs 0.40%/yr for DJSC.AS.

Доходность

Сравнение доходности IESE.AS и DJSC.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) (IESE.AS) и iShares EURO STOXX Small UCITS ETF (DJSC.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IESE.AS показывает доходность 7.16%, что значительно ниже, чем у DJSC.AS с доходностью 9.15%. За последние 10 лет акции IESE.AS уступали акциям DJSC.AS по среднегодовой доходности: 7.87% против 8.67% соответственно.

IESE.AS

1 день
0.85%
1 месяц
3.61%
С начала года
7.16%
6 месяцев
8.48%
1 год
5.39%
3 года*
7.02%
5 лет*
5.38%
10 лет*
7.87%

DJSC.AS

1 день
-0.28%
1 месяц
3.09%
С начала года
9.15%
6 месяцев
11.86%
1 год
18.07%
3 года*
10.59%
5 лет*
5.12%
10 лет*
8.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IESE.AS и DJSC.AS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IESE.AS
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc)		7.16%2.40%6.46%16.38%-14.87%27.26%3.74%29.04%-6.71%11.41%
DJSC.AS
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF		9.15%21.43%-2.89%12.25%-14.19%21.56%8.54%25.52%-12.83%22.19%

Correlation

The correlation between IESE.AS and DJSC.AS is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2011 г.

0.76

The correlation between IESE.AS and DJSC.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc)

iShares EURO STOXX Small UCITS ETF

Часто сравнивают с IESE.AS:
IESE.AS с EUEA.ASIESE.AS с VWCE.DEIESE.AS с 2B7K.DEIESE.AS с EUMD.LIESE.AS с VTIESE.AS с IWDA.ASIESE.AS с VGEU.DE
Часто сравнивают с DJSC.AS:
DJSC.AS с TDT.ASDJSC.AS с TEET.ASDJSC.AS с IEUX.ASDJSC.AS с IDJG.ASDJSC.AS с VEUR.ASDJSC.AS с IMEU.ASDJSC.AS с IDVY.AS

Доходность на риск

IESE.AS vs. DJSC.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IESE.AS
Ранг доходности на риск IESE.AS: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IESE.AS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESE.AS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESE.AS: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESE.AS: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESE.AS: 1616
Ранг коэф-та Мартина
DJSC.AS
Ранг доходности на риск DJSC.AS: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJSC.AS: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJSC.AS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJSC.AS: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJSC.AS: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJSC.AS: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IESE.AS c DJSC.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) (IESE.AS) и iShares EURO STOXX Small UCITS ETF (DJSC.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IESE.ASDJSC.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
1.29

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
1.88

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.24

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.53

1.54

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.40

5.94

-4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IESE.AS vs. DJSC.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IESE.AS на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа DJSC.AS равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IESE.AS и DJSC.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IESE.ASDJSC.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.29

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.31

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.52

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.37

+0.14

Просадки

Сравнение просадок IESE.AS и DJSC.AS

Максимальная просадка IESE.AS за все время составила -33.34%, что меньше максимальной просадки DJSC.AS в -63.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESE.AS и DJSC.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IESE.ASDJSC.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.34%

-63.04%

+29.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.05%

-11.56%

+1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.79%

-16.05%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.66%

-28.17%

+4.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.34%

-35.90%

+2.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-1.37%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.13%

-13.33%

+7.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

3.01%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности IESE.AS и DJSC.AS

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) (IESE.AS) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с iShares EURO STOXX Small UCITS ETF (DJSC.AS) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что IESE.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJSC.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IESE.ASDJSC.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

3.86%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

11.74%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.42%

13.87%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

16.21%

-1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.29%

16.35%

-1.06%

Сравнение комиссий IESE.AS и DJSC.AS

IESE.AS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DJSC.AS в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IESE.AS и DJSC.AS

IESE.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DJSC.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJSC.AS
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF		2.40%3.00%2.66%2.24%2.22%1.48%1.20%2.01%2.48%1.81%2.10%2.12%
IESE.AS
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IESE.AS and DJSC.AS have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IESE.AS is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IESE.AS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for DJSC.AS.

IESE.AS tracks MSCI Europe NR EUR, while DJSC.AS tracks MSCI EMU SMID NR EUR. Their fees differ too: 0.20% for IESE.AS and 0.40% for DJSC.AS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IESE.AS и DJSC.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор