PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEQD.L с SX5S.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEQD.L с SX5S.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IEQD.L (iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS Dist) and SX5S.L (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - IEQD.L tracks the MSCI Europe NR EUR while SX5S.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, IEQD.L returned 5.90%/yr vs 11.36%/yr for SX5S.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEQD.L charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for SX5S.L.

Доходность

Сравнение доходности IEQD.L и SX5S.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS Dist (IEQD.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IEQD.L торгуется в EUR, в то время как SX5S.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SX5S.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IEQD.L показывает доходность 4.24%, что значительно ниже, чем у SX5S.L с доходностью 7.41%.

IEQD.L

1 день
0.53%
1 месяц
-0.80%
С начала года
4.24%
6 месяцев
5.98%
1 год
6.56%
3 года*
7.76%
5 лет*
5.90%
10 лет*
—

SX5S.L

1 день
0.26%
1 месяц
4.65%
С начала года
7.41%
6 месяцев
8.60%
1 год
15.51%
3 года*
15.34%
5 лет*
11.36%
10 лет*
10.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEQD.L и SX5S.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IEQD.L
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS Dist		4.24%9.49%4.14%14.42%-11.20%26.21%1.53%30.13%-3.99%
SX5S.L
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF		7.43%21.02%11.26%22.45%-8.76%23.19%-3.31%30.05%-10.22%

Correlation

The correlation between IEQD.L and SX5S.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2018 г.

0.77

The correlation between IEQD.L and SX5S.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEQD.L и SX5S.L

Секторы
IEQD.L
SX5S.L

Финансовые услуги

21.1%
25.1%

Промышленность

19.5%
22.1%

Здравоохранение

14.2%
5.4%

Технологии

10.8%
16.1%

Потребительский защитный сектор

8.1%
5.5%

Потребительский циклический сектор

6.6%
9.8%

Сырьевые материалы

5.6%
3.7%

Энергетика

5.2%
5.2%

Коммунальные услуги

5.1%
4.8%

Коммуникационные услуги

3.0%
2.3%

Недвижимость

0.8%

-

Финансовые услуги

IEQD.L
21.1%
SX5S.L
25.1%

Промышленность

IEQD.L
19.5%
SX5S.L
22.1%

Здравоохранение

IEQD.L
14.2%
SX5S.L
5.4%

Технологии

IEQD.L
10.8%
SX5S.L
16.1%

Потребительский защитный сектор

IEQD.L
8.1%
SX5S.L
5.5%

Потребительский циклический сектор

IEQD.L
6.6%
SX5S.L
9.8%

Сырьевые материалы

IEQD.L
5.6%
SX5S.L
3.7%

Энергетика

IEQD.L
5.2%
SX5S.L
5.2%

Коммунальные услуги

IEQD.L
5.1%
SX5S.L
4.8%

Коммуникационные услуги

IEQD.L
3.0%
SX5S.L
2.3%

Недвижимость

IEQD.L
0.8%
SX5S.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS Dist

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Часто сравнивают с IEQD.L:
IEQD.L с FEUI.DEIEQD.L с MVOL.LIEQD.L с SMEA.LIEQD.L с VUSA.ASIEQD.L с JRDZ.LIEQD.L с CNDX.LIEQD.L с CEUR.L
Часто сравнивают с SX5S.L:
SX5S.L с S600.LSX5S.L с VXUSSX5S.L с ACWXSX5S.L с SPYSX5S.L с QQQSX5S.L с ^SP500TRSX5S.L с CIBR

Доходность на риск

IEQD.L vs. SX5S.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEQD.L
Ранг доходности на риск IEQD.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEQD.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEQD.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEQD.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEQD.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEQD.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
SX5S.L
Ранг доходности на риск SX5S.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SX5S.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SX5S.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SX5S.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SX5S.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SX5S.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEQD.L c SX5S.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS Dist (IEQD.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEQD.LSX5S.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
1.00

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
1.55

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.19

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

1.42

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.08

4.78

-2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEQD.L vs. SX5S.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEQD.L на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа SX5S.L равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEQD.L и SX5S.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEQD.LSX5S.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.00

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.67

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.51

+0.03

Просадки

Сравнение просадок IEQD.L и SX5S.L

Максимальная просадка IEQD.L за все время составила -33.13%, что меньше максимальной просадки SX5S.L в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEQD.L и SX5S.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEQD.LSX5S.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.13%

-38.83%

+5.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-10.84%

+2.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.74%

-16.02%

+1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.89%

-23.42%

+3.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-0.28%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-6.66%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

3.23%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IEQD.L и SX5S.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS Dist (IEQD.L) составляет 3.95%, в то время как у Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что IEQD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SX5S.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEQD.LSX5S.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

4.94%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

12.30%

-3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.69%

15.46%

-3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

17.83%

-3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.34%

20.47%

-5.13%

Сравнение комиссий IEQD.L и SX5S.L

IEQD.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SX5S.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEQD.L и SX5S.L

Дивидендная доходность IEQD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, тогда как SX5S.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IEQD.L
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS Dist		2.09%2.18%2.37%2.74%2.69%1.96%2.21%2.89%2.93%
SX5S.L
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IEQD.L and SX5S.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SX5S.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SX5S.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for IEQD.L.

IEQD.L tracks MSCI Europe NR EUR, while SX5S.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for IEQD.L and 0.05% for SX5S.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEQD.L и SX5S.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор