PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEQD.L с IAEX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEQD.L с IAEX.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IEQD.L (iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS Dist) and IAEX.L (iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist)) are both Europe Equities funds from iShares - IEQD.L tracks the MSCI Europe NR EUR while IAEX.L tracks the Euronext AEX All Share TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, IEQD.L returned 5.90%/yr vs 10.52%/yr for IAEX.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IEQD.L charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for IAEX.L.

Доходность

Сравнение доходности IEQD.L и IAEX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS Dist (IEQD.L) и iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist) (IAEX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IEQD.L торгуется в EUR, в то время как IAEX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAEX.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IEQD.L показывает доходность 4.24%, что значительно ниже, чем у IAEX.L с доходностью 11.83%.

IEQD.L

1 день
0.53%
1 месяц
-0.80%
С начала года
4.24%
6 месяцев
5.98%
1 год
6.56%
3 года*
7.76%
5 лет*
5.90%
10 лет*
—

IAEX.L

1 день
0.33%
1 месяц
2.21%
С начала года
11.83%
6 месяцев
12.01%
1 год
16.23%
3 года*
13.95%
5 лет*
10.52%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEQD.L и IAEX.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IEQD.L
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS Dist		4.24%9.49%4.14%14.42%-11.20%26.21%1.53%30.13%-3.99%
IAEX.L
iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist)		11.83%10.48%14.28%16.94%-10.78%29.23%5.14%29.94%-7.35%

Correlation

The correlation between IEQD.L and IAEX.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2018 г.

0.85

The correlation between IEQD.L and IAEX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEQD.L и IAEX.L

Секторы
IEQD.L
IAEX.L

Финансовые услуги

21.1%
15.3%

Промышленность

19.5%
8.3%

Здравоохранение

14.2%
1.9%

Технологии

10.8%
27.1%

Потребительский защитный сектор

8.1%
18.4%

Потребительский циклический сектор

6.6%
5.0%

Сырьевые материалы

5.6%
5.9%

Энергетика

5.2%
13.5%

Коммунальные услуги

5.1%

-

Коммуникационные услуги

3.0%
4.2%

Недвижимость

0.8%
0.5%

Финансовые услуги

IEQD.L
21.1%
IAEX.L
15.3%

Промышленность

IEQD.L
19.5%
IAEX.L
8.3%

Здравоохранение

IEQD.L
14.2%
IAEX.L
1.9%

Технологии

IEQD.L
10.8%
IAEX.L
27.1%

Потребительский защитный сектор

IEQD.L
8.1%
IAEX.L
18.4%

Потребительский циклический сектор

IEQD.L
6.6%
IAEX.L
5.0%

Сырьевые материалы

IEQD.L
5.6%
IAEX.L
5.9%

Энергетика

IEQD.L
5.2%
IAEX.L
13.5%

Коммунальные услуги

IEQD.L
5.1%
IAEX.L

-

Коммуникационные услуги

IEQD.L
3.0%
IAEX.L
4.2%

Недвижимость

IEQD.L
0.8%
IAEX.L
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS Dist

iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с IEQD.L:
IEQD.L с FEUI.DEIEQD.L с MVOL.LIEQD.L с SMEA.LIEQD.L с VUSA.ASIEQD.L с JRDZ.LIEQD.L с CNDX.LIEQD.L с CEUR.L
Часто сравнивают с IAEX.L:
IAEX.L с CSPX.LIAEX.L с CNDX.LIAEX.L с ^GSPCIAEX.L с VOOIAEX.L с VGTIAEX.L с VUSA.LIAEX.L с IUSA.L

Доходность на риск

IEQD.L vs. IAEX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEQD.L
Ранг доходности на риск IEQD.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEQD.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEQD.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEQD.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEQD.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEQD.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
IAEX.L
Ранг доходности на риск IAEX.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAEX.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAEX.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAEX.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAEX.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAEX.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEQD.L c IAEX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS Dist (IEQD.L) и iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist) (IAEX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEQD.LIAEX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
1.22

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
1.78

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.21

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

2.32

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.08

6.04

-3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEQD.L vs. IAEX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEQD.L на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа IAEX.L равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEQD.L и IAEX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEQD.LIAEX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.22

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.67

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.21

+0.33

Просадки

Сравнение просадок IEQD.L и IAEX.L

Максимальная просадка IEQD.L за все время составила -33.13%, что меньше максимальной просадки IAEX.L в -69.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEQD.L и IAEX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEQD.LIAEX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.13%

-69.88%

+36.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-6.98%

-1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.74%

-15.58%

+0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.89%

-22.51%

+2.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-0.11%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-19.62%

+14.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.69%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности IEQD.L и IAEX.L

iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS Dist (IEQD.L) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist) (IAEX.L) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что IEQD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAEX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEQD.LIAEX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

3.59%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

10.46%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.69%

13.23%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

15.65%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.34%

17.74%

-2.40%

Сравнение комиссий IEQD.L и IAEX.L

IEQD.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IAEX.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEQD.L и IAEX.L

Дивидендная доходность IEQD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности IAEX.L в 2.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAEX.L
iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist)		2.12%2.37%2.57%2.43%2.56%1.84%1.57%3.29%3.54%3.09%3.34%3.94%
IEQD.L
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS Dist		2.09%2.18%2.37%2.74%2.69%1.96%2.21%2.89%2.93%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IEQD.L and IAEX.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IEQD.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IEQD.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for IAEX.L.

IEQD.L tracks MSCI Europe NR EUR, while IAEX.L tracks Euronext AEX All Share TR EUR. Their fees differ too: 0.25% for IEQD.L and 0.30% for IAEX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEQD.L и IAEX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор