PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEMU.L с PRIE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEMU.L с PRIE.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IEMU.L (iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)) and PRIE.L (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - IEMU.L tracks the MSCI EMU NR EUR while PRIE.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, IEMU.L returned 9.30%/yr vs 8.77%/yr for PRIE.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IEMU.L charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for PRIE.L.

Доходность

Сравнение доходности IEMU.L и PRIE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (IEMU.L) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IEMU.L торгуется в USD, в то время как PRIE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRIE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IEMU.L показывает доходность 6.52%, что значительно выше, чем у PRIE.L с доходностью 5.45%.

IEMU.L

1 день
-1.37%
1 месяц
-0.53%
С начала года
6.52%
6 месяцев
9.09%
1 год
17.90%
3 года*
18.77%
5 лет*
9.30%
10 лет*
11.41%

PRIE.L

1 день
-1.13%
1 месяц
-1.42%
С начала года
5.45%
6 месяцев
8.63%
1 год
17.20%
3 года*
16.41%
5 лет*
8.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEMU.L и PRIE.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IEMU.L
iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)		6.52%39.99%3.03%23.26%-16.41%13.04%22.02%18.59%
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		5.45%35.64%2.05%19.36%-13.92%16.33%5.10%2.65%

Correlation

The correlation between IEMU.L and PRIE.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2019 г.

0.90

The correlation between IEMU.L and PRIE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEMU.L и PRIE.L

Секторы
IEMU.L
PRIE.L

Финансовые услуги

24.0%
24.2%

Промышленность

21.0%
19.2%

Технологии

15.9%
9.4%

Потребительский циклический сектор

8.4%
6.5%

Коммунальные услуги

6.4%
4.6%

Здравоохранение

5.6%
13.4%

Потребительский защитный сектор

5.6%
8.4%

Коммуникационные услуги

4.3%
3.3%

Сырьевые материалы

4.0%
5.2%

Энергетика

3.9%
5.2%

Недвижимость

0.9%
0.6%

Финансовые услуги

IEMU.L
24.0%
PRIE.L
24.2%

Промышленность

IEMU.L
21.0%
PRIE.L
19.2%

Технологии

IEMU.L
15.9%
PRIE.L
9.4%

Потребительский циклический сектор

IEMU.L
8.4%
PRIE.L
6.5%

Коммунальные услуги

IEMU.L
6.4%
PRIE.L
4.6%

Здравоохранение

IEMU.L
5.6%
PRIE.L
13.4%

Потребительский защитный сектор

IEMU.L
5.6%
PRIE.L
8.4%

Коммуникационные услуги

IEMU.L
4.3%
PRIE.L
3.3%

Сырьевые материалы

IEMU.L
4.0%
PRIE.L
5.2%

Энергетика

IEMU.L
3.9%
PRIE.L
5.2%

Недвижимость

IEMU.L
0.9%
PRIE.L
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)

Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с IEMU.L:
IEMU.L с IMEU.ASIEMU.L с VEUR.ASIEMU.L с CSPX.LIEMU.L с VXUSIEMU.L с ASEAIEMU.L с ACWIIEMU.L с BBEU
Часто сравнивают с PRIE.L:
PRIE.L с PRIG.LPRIE.L с MSED.LPRIE.L с SRHE.LPRIE.L с VEUA.LPRIE.L с ^STOXXPRIE.L с VEUPRIE.L с FEZ

Доходность на риск

IEMU.L vs. PRIE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEMU.L
Ранг доходности на риск IEMU.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMU.L: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMU.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMU.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMU.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMU.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
PRIE.L
Ранг доходности на риск PRIE.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIE.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIE.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIE.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIE.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIE.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMU.L c PRIE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (IEMU.L) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEMU.LPRIE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
1.18

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
1.74

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

1.49

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.20

5.27

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEMU.L vs. PRIE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMU.L на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRIE.L равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMU.L и PRIE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEMU.LPRIE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.18

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.50

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.46

-0.01

Просадки

Сравнение просадок IEMU.L и PRIE.L

Максимальная просадка IEMU.L за все время составила -38.08%, примерно равная максимальной просадке PRIE.L в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMU.L и PRIE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEMU.LPRIE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.08%

-39.13%

+1.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-11.53%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.51%

-15.15%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.94%

-31.44%

-4.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-2.67%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.54%

-7.37%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

3.26%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMU.L и PRIE.L

iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (IEMU.L) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что IEMU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRIE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEMU.LPRIE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

4.09%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.21%

11.96%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.01%

14.50%

+2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.72%

17.49%

+3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.41%

19.49%

+0.92%

Сравнение комиссий IEMU.L и PRIE.L

IEMU.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии PRIE.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMU.L и PRIE.L

IEMU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRIE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IEMU.L
iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		2.42%2.57%2.84%2.88%3.10%2.27%2.16%2.76%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, IEMU.L and PRIE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PRIE.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRIE.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for IEMU.L.

IEMU.L tracks MSCI EMU NR EUR, while PRIE.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for IEMU.L and 0.05% for PRIE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEMU.L и PRIE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор