PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEMU.L с JRDE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEMU.L с JRDE.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IEMU.L (iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)) and JRDE.L (JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)) are both Europe Equities funds - IEMU.L tracks the MSCI EMU NR EUR while JRDE.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, IEMU.L returned 18.77%/yr vs 28.40%/yr for JRDE.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IEMU.L charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for JRDE.L.

Доходность

Сравнение доходности IEMU.L и JRDE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (IEMU.L) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IEMU.L торгуется в USD, в то время как JRDE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JRDE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IEMU.L показывает доходность 6.52%, что значительно выше, чем у JRDE.L с доходностью 5.16%.

IEMU.L

1 день
-1.37%
1 месяц
-0.53%
С начала года
6.52%
6 месяцев
9.09%
1 год
17.90%
3 года*
18.77%
5 лет*
9.30%
10 лет*
11.41%

JRDE.L

1 день
-0.99%
1 месяц
-1.38%
С начала года
5.16%
6 месяцев
8.15%
1 год
59.79%
3 года*
28.40%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEMU.L и JRDE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
IEMU.L
iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)		6.52%39.99%3.03%23.26%-16.41%-1.06%
JRDE.L
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)		5.16%85.47%0.51%20.44%-14.07%-12.29%

Correlation

The correlation between IEMU.L and JRDE.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2021 г.

0.92

The correlation between IEMU.L and JRDE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEMU.L и JRDE.L

Секторы
IEMU.L
JRDE.L

Финансовые услуги

24.0%
23.7%

Промышленность

21.0%
20.4%

Технологии

15.9%
8.7%

Потребительский циклический сектор

8.4%
6.6%

Коммунальные услуги

6.4%
6.0%

Здравоохранение

5.6%
13.3%

Потребительский защитный сектор

5.6%
7.3%

Коммуникационные услуги

4.3%
3.6%

Сырьевые материалы

4.0%
5.2%

Энергетика

3.9%
5.2%

Недвижимость

0.9%
0.1%

Финансовые услуги

IEMU.L
24.0%
JRDE.L
23.7%

Промышленность

IEMU.L
21.0%
JRDE.L
20.4%

Технологии

IEMU.L
15.9%
JRDE.L
8.7%

Потребительский циклический сектор

IEMU.L
8.4%
JRDE.L
6.6%

Коммунальные услуги

IEMU.L
6.4%
JRDE.L
6.0%

Здравоохранение

IEMU.L
5.6%
JRDE.L
13.3%

Потребительский защитный сектор

IEMU.L
5.6%
JRDE.L
7.3%

Коммуникационные услуги

IEMU.L
4.3%
JRDE.L
3.6%

Сырьевые материалы

IEMU.L
4.0%
JRDE.L
5.2%

Энергетика

IEMU.L
3.9%
JRDE.L
5.2%

Недвижимость

IEMU.L
0.9%
JRDE.L
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)

JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)

Часто сравнивают с IEMU.L:
IEMU.L с IMEU.ASIEMU.L с VEUR.ASIEMU.L с CSPX.LIEMU.L с VXUSIEMU.L с ASEAIEMU.L с ACWIIEMU.L с BBEU
Часто сравнивают с JRDE.L:
JRDE.L с JRDM.LJRDE.L с JRDG.LJRDE.L с CS1.LJRDE.L с EEI.LJRDE.L с V3EL.LJRDE.L с EUHD.LJRDE.L с EEIP.L

Доходность на риск

IEMU.L vs. JRDE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEMU.L
Ранг доходности на риск IEMU.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMU.L: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMU.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMU.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMU.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMU.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
JRDE.L
Ранг доходности на риск JRDE.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRDE.L: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRDE.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRDE.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRDE.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRDE.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMU.L c JRDE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (IEMU.L) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEMU.LJRDE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
1.54

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
5.43

-3.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.68

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

4.92

-3.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.20

17.17

-11.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEMU.L vs. JRDE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMU.L на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа JRDE.L равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMU.L и JRDE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEMU.LJRDE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.54

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.52

-0.07

Просадки

Сравнение просадок IEMU.L и JRDE.L

Максимальная просадка IEMU.L за все время составила -38.08%, примерно равная максимальной просадке JRDE.L в -39.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMU.L и JRDE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEMU.LJRDE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.08%

-39.04%

+0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-12.09%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.51%

-14.48%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.94%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-3.45%

+1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.54%

-11.83%

+4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

3.47%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMU.L и JRDE.L

iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (IEMU.L) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что IEMU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRDE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEMU.LJRDE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

3.94%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.21%

12.03%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.01%

38.54%

-21.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.72%

25.00%

-4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.41%

25.00%

-4.59%

Сравнение комиссий IEMU.L и JRDE.L

IEMU.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии JRDE.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMU.L и JRDE.L

IEMU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JRDE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 26.87%.

ПозицияTTM2025202420232022
IEMU.L
iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JRDE.L
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)		26.87%28.15%2.68%1.11%2.99%

Часто задаваемые вопросы

IEMU.L and JRDE.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IEMU.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IEMU.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for JRDE.L.

IEMU.L tracks MSCI EMU NR EUR, while JRDE.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.12% for IEMU.L and 0.25% for JRDE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEMU.L и JRDE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор