Сравнение IEML.L с UBXX.L
IEML.L (iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Dist)) and UBXX.L (UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis) are both Emerging Markets Bonds funds - IEML.L tracks the J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor Index while UBXX.L tracks the J.P. Morgan EMBI Global Diversified 1-5 Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IEML.L returned 1.34%/yr vs 1.40%/yr for UBXX.L. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEML.L charges 0.50%/yr vs 0.47%/yr for UBXX.L.
Доходность
Сравнение доходности IEML.L и UBXX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IEML.L торгуется в USD, в то время как UBXX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UBXX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IEML.L показывает доходность 0.54%, что значительно выше, чем у UBXX.L с доходностью 0.28%.
IEML.L
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 7.39%
- 3 года*
- 6.35%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- 2.10%
UBXX.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- 1.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IEML.L и UBXX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEML.L iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 0.54% | 18.29% | -2.61% | 11.29% | -10.82% | -10.44% | 1.80% | 11.74% | -9.94% |
UBXX.L UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis | 0.28% | 17.99% | 5.23% | 12.79% | -20.58% | -1.01% | 4.80% | 10.19% | -8.98% |
Correlation
The correlation between IEML.L and UBXX.L is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2018 г. | 0.54 |
The correlation between IEML.L and UBXX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEML.L vs. UBXX.L — Ранг доходности на риск
IEML.L
UBXX.L
Сравнение IEML.L c UBXX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (IEML.L) и UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEML.L | UBXX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.08 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 0.63 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.78 | 1.76 | +2.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEML.L и UBXX.L
Максимальная просадка IEML.L за все время составила -36.66%, примерно равная максимальной просадке UBXX.L в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEML.L и UBXX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEML.L | UBXX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.66% | -35.97% | -0.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.28% | -5.87% | -0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.04% | -9.25% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.01% | -34.69% | +9.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.71% | -3.45% | -6.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.01% | -10.54% | -8.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 2.10% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEML.L и UBXX.L
iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (IEML.L) имеет более высокую волатильность в 2.48% по сравнению с UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что IEML.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBXX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEML.L | UBXX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 1.93% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.12% | 5.92% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.92% | 7.73% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.25% | 10.76% | -1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.04% | 11.11% | -1.07% |
Сравнение комиссий IEML.L и UBXX.L
IEML.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии UBXX.L в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEML.L и UBXX.L
Дивидендная доходность IEML.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что больше доходности UBXX.L в 6.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEML.L iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 6.86% | 5.16% | 5.69% | 5.02% | 5.54% | 4.67% | 4.83% | 5.24% | 5.71% | 4.99% | 5.50% | 3.49% |
UBXX.L UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis | 6.47% | 25.71% | 7.05% | 4.76% | 4.40% | 3.91% | 4.43% | 6.18% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IEML.L and UBXX.L have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UBXX.L is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UBXX.L is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.50% for IEML.L.
IEML.L tracks J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor Index, while UBXX.L tracks J.P. Morgan EMBI Global Diversified 1-5 Year Index. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.50% for IEML.L and 0.47% for UBXX.L.
Подберите оптимальное распределение для IEML.L и UBXX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор