Сравнение IEML.L с EIMI.L
IEML.L (iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Dist)) and EIMI.L (iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IEML.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor Index, while EIMI.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEML.L returned 2.10%/yr vs 10.77%/yr for EIMI.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEML.L charges 0.50%/yr vs 0.18%/yr for EIMI.L.
Доходность
Сравнение доходности IEML.L и EIMI.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEML.L показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у EIMI.L с доходностью 22.96%. За последние 10 лет акции IEML.L уступали акциям EIMI.L по среднегодовой доходности: 2.10% против 10.77% соответственно.
IEML.L
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 7.39%
- 3 года*
- 6.35%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- 2.10%
EIMI.L
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 22.96%
- 6 месяцев
- 23.76%
- 1 год
- 42.00%
- 3 года*
- 22.60%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение доходности по годам IEML.L и EIMI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEML.L iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 0.54% | 18.29% | -2.61% | 11.29% | -10.82% | -10.44% | 1.80% | 11.74% | -7.21% | 13.67% |
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 22.96% | 32.16% | 7.36% | 11.03% | -19.67% | -0.65% | 18.80% | 16.37% | -14.18% | 36.94% |
Correlation
The correlation between IEML.L and EIMI.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2014 г. | 0.64 |
The correlation between IEML.L and EIMI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEML.L vs. EIMI.L — Ранг доходности на риск
IEML.L
EIMI.L
Сравнение IEML.L c EIMI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (IEML.L) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEML.L | EIMI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.38 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 3.30 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.78 | 11.34 | -7.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEML.L и EIMI.L
Максимальная просадка IEML.L за все время составила -36.66%, что меньше максимальной просадки EIMI.L в -38.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEML.L и EIMI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEML.L | EIMI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.66% | -38.73% | +2.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.28% | -12.66% | +6.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.04% | -17.44% | +8.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.01% | -35.41% | +10.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.17% | -38.73% | +10.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.71% | -4.34% | -5.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.01% | -13.96% | -5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 3.69% | -1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEML.L и EIMI.L
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (IEML.L) составляет 2.48%, в то время как у iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) волатильность равна 9.08%. Это указывает на то, что IEML.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIMI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEML.L | EIMI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 9.08% | -6.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.12% | 18.57% | -11.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.92% | 20.50% | -12.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.25% | 18.66% | -9.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.04% | 19.21% | -9.17% |
Сравнение комиссий IEML.L и EIMI.L
IEML.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EIMI.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEML.L и EIMI.L
Дивидендная доходность IEML.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, тогда как EIMI.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEML.L iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 6.86% | 5.16% | 5.69% | 5.02% | 5.54% | 4.67% | 4.83% | 5.24% | 5.71% | 4.99% | 5.50% | 3.49% |
Часто задаваемые вопросы
IEML.L and EIMI.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EIMI.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EIMI.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for IEML.L.
IEML.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while EIMI.L is Emerging Markets Equities. IEML.L tracks J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor Index, while EIMI.L tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Their fees differ too: 0.50% for IEML.L and 0.18% for EIMI.L.
Подберите оптимальное распределение для IEML.L и EIMI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор