Сравнение IEML.L с VDET.L
IEML.L (iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Dist)) and VDET.L (Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing) are both Emerging Markets Bonds funds - IEML.L tracks the J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor Index while VDET.L tracks the Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IEML.L returned 1.34%/yr vs 2.36%/yr for VDET.L. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEML.L charges 0.50%/yr vs 0.23%/yr for VDET.L.
Доходность
Сравнение доходности IEML.L и VDET.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEML.L показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у VDET.L с доходностью 1.81%.
IEML.L
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 7.39%
- 3 года*
- 6.35%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- 2.10%
VDET.L
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 9.10%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IEML.L и VDET.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEML.L iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 0.54% | 18.29% | -2.61% | 11.29% | -10.82% | -10.44% | 1.80% | 11.74% | -7.21% | 13.67% |
VDET.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 1.81% | 11.70% | 6.40% | 9.42% | -15.28% | -1.76% | 6.08% | 13.12% | -2.74% | 8.09% |
Correlation
The correlation between IEML.L and VDET.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2016 г. | 0.58 |
The correlation between IEML.L and VDET.L has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEML.L vs. VDET.L — Ранг доходности на риск
IEML.L
VDET.L
Сравнение IEML.L c VDET.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (IEML.L) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VDET.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEML.L | VDET.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.36 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 2.55 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.78 | 10.30 | -6.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEML.L и VDET.L
Максимальная просадка IEML.L за все время составила -36.66%, что больше максимальной просадки VDET.L в -24.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEML.L и VDET.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEML.L | VDET.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.66% | -24.10% | -12.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.28% | -3.55% | -2.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.04% | -6.04% | -3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.01% | -24.10% | -0.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.71% | -0.20% | -9.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.01% | -4.92% | -14.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 0.88% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEML.L и VDET.L
iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (IEML.L) имеет более высокую волатильность в 2.48% по сравнению с Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VDET.L) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что IEML.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDET.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEML.L | VDET.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 1.22% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.12% | 3.78% | +3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.92% | 4.77% | +3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.25% | 7.18% | +2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.04% | 7.68% | +2.36% |
Сравнение комиссий IEML.L и VDET.L
IEML.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VDET.L в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEML.L и VDET.L
Дивидендная доходность IEML.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что больше доходности VDET.L в 5.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEML.L iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 6.86% | 5.16% | 5.69% | 5.02% | 5.54% | 4.67% | 4.83% | 5.24% | 5.71% | 4.99% | 5.50% | 3.49% |
VDET.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 5.88% | 6.03% | 5.84% | 5.44% | 5.01% | 3.89% | 4.19% | 4.32% | 4.61% | 4.59% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IEML.L and VDET.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDET.L is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDET.L is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.50% for IEML.L.
IEML.L tracks J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor Index, while VDET.L tracks Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for IEML.L and 0.23% for VDET.L.
Подберите оптимальное распределение для IEML.L и VDET.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор