Сравнение IEFV.L с LCPE.L
IEFV.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) and LCPE.L (Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS) are both Europe Equities funds - IEFV.L tracks the MSCI Europe Value NR EUR while LCPE.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEFV.L returned 11.79%/yr vs 10.16%/yr for LCPE.L. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. IEFV.L charges 0.25%/yr vs 0.65%/yr for LCPE.L.
Доходность
Сравнение доходности IEFV.L и LCPE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEFV.L показывает доходность 12.95%, что значительно ниже, чем у LCPE.L с доходностью 14.20%. За последние 10 лет акции IEFV.L превзошли акции LCPE.L по среднегодовой доходности: 11.79% против 10.16% соответственно.
IEFV.L
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 2.88%
- С начала года
- 12.95%
- 6 месяцев
- 16.06%
- 1 год
- 35.91%
- 3 года*
- 21.78%
- 5 лет*
- 14.64%
- 10 лет*
- 11.79%
LCPE.L
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 14.20%
- 6 месяцев
- 14.69%
- 1 год
- 27.61%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение доходности по годам IEFV.L и LCPE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEFV.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 12.95% | 42.20% | 5.40% | 11.41% | 1.47% | 18.58% | -3.74% | 15.71% | -12.67% | 14.28% |
LCPE.L Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS | 14.20% | 18.88% | -2.83% | 10.70% | 0.29% | 16.28% | 8.38% | 12.94% | -2.26% | 9.54% |
Correlation
The correlation between IEFV.L and LCPE.L is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2015 г. | 0.40 |
Over the past year, IEFV.L and LCPE.L have become more correlated (0.68) than their long-term average of 0.40, meaning their price movements have been converging.
Сравнение распределения секторов IEFV.L и LCPE.L
Секторы
IEFV.L
LCPE.L
Финансовые услуги
-
Промышленность
Здравоохранение
Технологии
Потребительский защитный сектор
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Энергетика
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
Недвижимость
Финансовые услуги
IEFV.L
LCPE.L
-
Промышленность
IEFV.L
LCPE.L
Здравоохранение
IEFV.L
LCPE.L
Технологии
IEFV.L
LCPE.L
Потребительский защитный сектор
IEFV.L
LCPE.L
Потребительский циклический сектор
IEFV.L
LCPE.L
Сырьевые материалы
IEFV.L
LCPE.L
Энергетика
IEFV.L
LCPE.L
Коммунальные услуги
IEFV.L
LCPE.L
-
Коммуникационные услуги
IEFV.L
LCPE.L
Недвижимость
IEFV.L
LCPE.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEFV.L vs. LCPE.L — Ранг доходности на риск
IEFV.L
LCPE.L
Сравнение IEFV.L c LCPE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) и Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS (LCPE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEFV.L | LCPE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.43 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | 4.13 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.64 | 13.66 | -1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEFV.L | LCPE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 2.44 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 1.04 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 1.20 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.98 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок IEFV.L и LCPE.L
Максимальная просадка IEFV.L за все время составила -34.64%, что больше максимальной просадки LCPE.L в -27.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFV.L и LCPE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEFV.L | LCPE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.64% | -27.05% | -7.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.57% | -6.66% | -3.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.02% | -12.39% | -2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.16% | -12.39% | -3.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.64% | -27.05% | -7.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -2.71% | +2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.95% | -3.52% | -2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 2.02% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEFV.L и LCPE.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS (LCPE.L) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что IEFV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCPE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEFV.L | LCPE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 3.81% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.74% | 8.48% | +2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.27% | 11.29% | +1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.04% | 17.74% | -2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 20.60% | -3.90% |
Сравнение комиссий IEFV.L и LCPE.L
IEFV.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии LCPE.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEFV.L и LCPE.L
Ни IEFV.L, ни LCPE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IEFV.L and LCPE.L have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IEFV.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IEFV.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for LCPE.L.
IEFV.L tracks MSCI Europe Value NR EUR, while LCPE.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Natixis. Their fees differ too: 0.25% for IEFV.L and 0.65% for LCPE.L.
Подберите оптимальное распределение для IEFV.L и LCPE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор