Сравнение IEFV.L с IMAE.AS
IEFV.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) and IMAE.AS (iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)) are both Europe Equities funds from iShares - IEFV.L tracks the MSCI Europe Value NR EUR while IMAE.AS tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEFV.L returned 11.79%/yr vs 10.23%/yr for IMAE.AS. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IEFV.L charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for IMAE.AS.
Доходность
Сравнение доходности IEFV.L и IMAE.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IEFV.L торгуется в GBp, в то время как IMAE.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IMAE.AS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IEFV.L показывает доходность 12.95%, что значительно выше, чем у IMAE.AS с доходностью 6.73%. За последние 10 лет акции IEFV.L превзошли акции IMAE.AS по среднегодовой доходности: 11.79% против 10.23% соответственно.
IEFV.L
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 2.88%
- С начала года
- 12.95%
- 6 месяцев
- 16.06%
- 1 год
- 35.91%
- 3 года*
- 21.78%
- 5 лет*
- 14.64%
- 10 лет*
- 11.79%
IMAE.AS
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- 6.73%
- 6 месяцев
- 8.76%
- 1 год
- 19.26%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- 10.23%
Сравнение доходности по годам IEFV.L и IMAE.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEFV.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 12.95% | 42.20% | 5.40% | 11.41% | 1.47% | 18.58% | -3.74% | 15.71% | -12.67% | 14.28% |
IMAE.AS iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 6.68% | 26.15% | 3.94% | 13.67% | -4.62% | 18.20% | 2.42% | 18.33% | -8.75% | 14.85% |
Correlation
The correlation between IEFV.L and IMAE.AS is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2015 г. | 0.86 |
The correlation between IEFV.L and IMAE.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEFV.L vs. IMAE.AS — Ранг доходности на риск
IEFV.L
IMAE.AS
Сравнение IEFV.L c IMAE.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) и iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (IMAE.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEFV.L | IMAE.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.28 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | 1.82 | +1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.64 | 6.57 | +6.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEFV.L | IMAE.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 1.54 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 0.71 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.66 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.51 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок IEFV.L и IMAE.AS
Максимальная просадка IEFV.L за все время составила -34.64%, что больше максимальной просадки IMAE.AS в -28.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFV.L и IMAE.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEFV.L | IMAE.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.64% | -28.44% | -6.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.57% | -10.44% | -0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.02% | -13.77% | -1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.16% | -16.05% | -0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.64% | -28.44% | -6.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -1.33% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.95% | -4.94% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 2.91% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEFV.L и IMAE.AS
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) и iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (IMAE.AS) имеют волатильность 4.25% и 4.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEFV.L | IMAE.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 4.15% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.74% | 10.55% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.27% | 12.39% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.04% | 14.05% | +0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 15.17% | +1.53% |
Сравнение комиссий IEFV.L и IMAE.AS
IEFV.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IMAE.AS в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEFV.L и IMAE.AS
Ни IEFV.L, ни IMAE.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IEFV.L and IMAE.AS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IMAE.AS is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IMAE.AS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for IEFV.L.
IEFV.L tracks MSCI Europe Value NR EUR, while IMAE.AS tracks MSCI Europe NR EUR. Their fees differ too: 0.25% for IEFV.L and 0.20% for IMAE.AS.
Подберите оптимальное распределение для IEFV.L и IMAE.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор