PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEFV.L с CS1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEFV.L с CS1.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IEFV.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) and CS1.L (Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)) are both Europe Equities funds - IEFV.L tracks the MSCI Europe Value NR EUR while CS1.L tracks the BME IBEX 35 NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEFV.L returned 11.79%/yr vs 12.13%/yr for CS1.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IEFV.L и CS1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEFV.L показывает доходность 12.95%, что значительно выше, чем у CS1.L с доходностью 6.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IEFV.L имеют среднегодовую доходность 11.79%, а акции CS1.L немного впереди с 12.13%.

IEFV.L

1 день
0.27%
1 месяц
2.88%
С начала года
12.95%
6 месяцев
16.06%
1 год
35.91%
3 года*
21.78%
5 лет*
14.64%
10 лет*
11.79%

CS1.L

1 день
0.91%
1 месяц
1.37%
С начала года
6.29%
6 месяцев
10.29%
1 год
36.78%
3 года*
30.04%
5 лет*
19.41%
10 лет*
12.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEFV.L и CS1.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEFV.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		12.95%42.20%5.40%11.41%1.47%18.58%-3.74%15.71%-12.67%14.28%
CS1.L
Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)		6.29%62.63%14.12%24.14%4.89%0.59%-7.48%8.06%-11.27%15.93%

Correlation

The correlation between IEFV.L and CS1.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2015 г.

0.83

The correlation between IEFV.L and CS1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEFV.L и CS1.L

Секторы
IEFV.L
CS1.L

Финансовые услуги

22.6%
40.3%

Промышленность

17.4%
15.8%

Здравоохранение

12.5%
0.7%

Технологии

12.1%
3.2%

Потребительский защитный сектор

8.6%
0.3%

Потребительский циклический сектор

6.6%
10.8%

Сырьевые материалы

6.3%
1.3%

Энергетика

5.0%
2.8%

Коммунальные услуги

4.4%
19.0%

Коммуникационные услуги

3.8%
2.4%

Недвижимость

0.7%
3.3%

Финансовые услуги

IEFV.L
22.6%
CS1.L
40.3%

Промышленность

IEFV.L
17.4%
CS1.L
15.8%

Здравоохранение

IEFV.L
12.5%
CS1.L
0.7%

Технологии

IEFV.L
12.1%
CS1.L
3.2%

Потребительский защитный сектор

IEFV.L
8.6%
CS1.L
0.3%

Потребительский циклический сектор

IEFV.L
6.6%
CS1.L
10.8%

Сырьевые материалы

IEFV.L
6.3%
CS1.L
1.3%

Энергетика

IEFV.L
5.0%
CS1.L
2.8%

Коммунальные услуги

IEFV.L
4.4%
CS1.L
19.0%

Коммуникационные услуги

IEFV.L
3.8%
CS1.L
2.4%

Недвижимость

IEFV.L
0.7%
CS1.L
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)

Часто сравнивают с IEFV.L:
IEFV.L с EVAL.LIEFV.L с BRK-BIEFV.L с NASL.LIEFV.L с SMEA.LIEFV.L с UC96.LIEFV.L с XDAX.LIEFV.L с EFV
Часто сравнивают с CS1.L:
CS1.L с VOOCS1.L с CSWG.LCS1.L с WDEP.LCS1.L с EDIV.LCS1.L с PRUK.LCS1.L с EGRW.LCS1.L с FEQD.L

Доходность на риск

IEFV.L vs. CS1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEFV.L
Ранг доходности на риск IEFV.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFV.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFV.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFV.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFV.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFV.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
CS1.L
Ранг доходности на риск CS1.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CS1.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CS1.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CS1.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CS1.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CS1.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEFV.L c CS1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEFV.LCS1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
2.30

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
3.07

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.42

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

3.60

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.64

12.14

+0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEFV.L vs. CS1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEFV.L на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CS1.L равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEFV.L и CS1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEFV.LCS1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

2.30

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

1.16

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.66

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.49

+0.11

Просадки

Сравнение просадок IEFV.L и CS1.L

Максимальная просадка IEFV.L за все время составила -34.64%, что меньше максимальной просадки CS1.L в -38.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFV.L и CS1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEFV.LCS1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.64%

-38.87%

+4.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-10.34%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.02%

-10.34%

-4.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.16%

-18.82%

+2.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.64%

-38.87%

+4.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.98%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-10.34%

+4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

3.07%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IEFV.L и CS1.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) составляет 4.25%, в то время как у Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что IEFV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CS1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEFV.LCS1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

4.68%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.74%

13.37%

-2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.27%

16.14%

-2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.04%

16.72%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.70%

18.48%

-1.78%

Сравнение комиссий IEFV.L и CS1.L

И IEFV.L, и CS1.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEFV.L и CS1.L

Ни IEFV.L, ни CS1.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IEFV.L and CS1.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IEFV.L and CS1.L have the same expense ratio: 0.25% per year.

IEFV.L tracks MSCI Europe Value NR EUR, while CS1.L tracks BME IBEX 35 NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Amundi.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEFV.L и CS1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор