Сравнение IEFV.L с CEMU.AS
IEFV.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) and CEMU.AS (iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)) are both Europe Equities funds from iShares - IEFV.L tracks the MSCI Europe Value NR EUR while CEMU.AS tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEFV.L returned 12.53%/yr vs 11.10%/yr for CEMU.AS. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IEFV.L charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for CEMU.AS.
Доходность
Сравнение доходности IEFV.L и CEMU.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IEFV.L торгуется в GBp, в то время как CEMU.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CEMU.AS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IEFV.L показывает доходность 13.29%, что значительно выше, чем у CEMU.AS с доходностью 7.84%. За последние 10 лет акции IEFV.L превзошли акции CEMU.AS по среднегодовой доходности: 12.53% против 11.10% соответственно.
IEFV.L
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- 3.09%
- С начала года
- 13.29%
- 6 месяцев
- 14.84%
- 1 год
- 34.42%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- 14.55%
- 10 лет*
- 12.53%
CEMU.AS
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 7.84%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 20.68%
- 3 года*
- 16.27%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 11.10%
Сравнение доходности по годам IEFV.L и CEMU.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEFV.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 13.29% | 42.20% | 5.40% | 11.41% | 1.47% | 18.58% | -3.74% | 15.71% | -12.67% | 14.28% |
CEMU.AS iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) | 7.84% | 31.08% | 5.07% | 16.28% | -7.15% | 15.81% | 5.09% | 17.99% | -10.95% | 17.47% |
Correlation
The correlation between IEFV.L and CEMU.AS is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2015 г. | 0.86 |
The correlation between IEFV.L and CEMU.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEFV.L vs. CEMU.AS — Ранг доходности на риск
IEFV.L
CEMU.AS
Сравнение IEFV.L c CEMU.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) и iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEMU.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEFV.L | CEMU.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.27 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 1.92 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.85 | 6.87 | +4.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEFV.L и CEMU.AS
Максимальная просадка IEFV.L за все время составила -34.64%, что больше максимальной просадки CEMU.AS в -30.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFV.L и CEMU.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEFV.L | CEMU.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.64% | -30.69% | -3.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.57% | -10.87% | +0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.02% | -13.91% | -1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.16% | -22.06% | +5.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.64% | -30.69% | -3.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.24% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.20% | -5.15% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 3.05% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEFV.L и CEMU.AS
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) и iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEMU.AS) имеют волатильность 4.41% и 4.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEFV.L | CEMU.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 4.42% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.07% | 11.93% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.57% | 14.23% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.11% | 16.30% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.63% | 16.99% | +0.64% |
Сравнение комиссий IEFV.L и CEMU.AS
IEFV.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии CEMU.AS в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEFV.L и CEMU.AS
Ни IEFV.L, ни CEMU.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IEFV.L and CEMU.AS have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CEMU.AS is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEMU.AS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for IEFV.L.
IEFV.L tracks MSCI Europe Value NR EUR, while CEMU.AS tracks MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 0.25% for IEFV.L and 0.12% for CEMU.AS.
Подберите оптимальное распределение для IEFV.L и CEMU.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор