Сравнение IEFS.L с WDEP.L
IEFS.L (iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF) and WDEP.L (WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating) are both Europe Equities funds - IEFS.L tracks the MSCI Europe SMID NR EUR while WDEP.L tracks the WisdomTree Europe Defence Index. Both are passively managed. Over the past year, IEFS.L returned 15.97% vs -2.61% for WDEP.L. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. IEFS.L charges 0.25%/yr vs 0.45%/yr for WDEP.L.
Доходность
Сравнение доходности IEFS.L и WDEP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEFS.L показывает доходность 6.36%, что значительно выше, чем у WDEP.L с доходностью 1.13%.
IEFS.L
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 6.36%
- 6 месяцев
- 8.49%
- 1 год
- 15.97%
- 3 года*
- 12.70%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 8.31%
WDEP.L
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 4.45%
- 1 год
- -2.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IEFS.L и WDEP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IEFS.L iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF | 6.36% | 16.47% |
WDEP.L WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating | 1.13% | 20.67% |
Correlation
The correlation between IEFS.L and WDEP.L is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEFS.L vs. WDEP.L — Ранг доходности на риск
IEFS.L
WDEP.L
Сравнение IEFS.L c WDEP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (IEFS.L) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEFS.L | WDEP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.02 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | -0.04 | +1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | -0.08 | +5.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEFS.L | WDEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | -0.02 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.59 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок IEFS.L и WDEP.L
Максимальная просадка IEFS.L за все время составила -31.02%, что больше максимальной просадки WDEP.L в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFS.L и WDEP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEFS.L | WDEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.02% | -19.56% | -11.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.91% | -19.56% | +9.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -14.70% | +12.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -6.15% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 8.32% | -5.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEFS.L и WDEP.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (IEFS.L) составляет 3.81%, в то время как у WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L) волатильность равна 10.28%. Это указывает на то, что IEFS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDEP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEFS.L | WDEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 10.28% | -6.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 22.06% | -12.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.72% | 28.59% | -16.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.99% | 30.09% | -15.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.59% | 30.09% | -14.50% |
Сравнение комиссий IEFS.L и WDEP.L
IEFS.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии WDEP.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEFS.L и WDEP.L
Ни IEFS.L, ни WDEP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IEFS.L and WDEP.L have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IEFS.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IEFS.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for WDEP.L.
IEFS.L tracks MSCI Europe SMID NR EUR, while WDEP.L tracks WisdomTree Europe Defence Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.25% for IEFS.L and 0.45% for WDEP.L.
Подберите оптимальное распределение для IEFS.L и WDEP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор